发布时间:2017-10-16 22:39:27 文章来源:互联网
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利率债走弱

消息和数据均偏空,国债期货大跌;利率债现券成交活跃,收益率早盘上行明显,日终走弱。

10Y国债活跃券170018上行3.25BP收报3.705%。国开10Y活跃券170210上行3.5BP收报4.405%,新券170215上行3.85BP收报4.296%。非国开10Y170415上行5.5BP收报4.44%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.50

3.49

+1BP

3Y

170016

3.575

3.5675

+0.75BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.74

3.68

+6BP

 

170014

3.7225

3.67

+5.25BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.75

3.71

+4BP

 

170020

3.745

3.705

+4BP

10Y

160023

3.70

--

--

 

170004

3.68

--

--

 

170010

3.705

3.68

+2.5BP

 

170018

3.705

3.6725

+3.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.52

3.51

+1BP

 

170207

3.88

3.87

+1BP

3Y

170205

4.31

4.2775

+3.25BP

 

170209

4.305

4.275

+3BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.35

4.31

+4BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.45

4.405

+4.5BP

 

160213

4.45

4.41

+4BP

 

170210

4.405

4.37

+3.5BP

 

170215

4.296

4.2575

+3.85BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,36D 17中文天地SCP001AAA)成交于4.20%45D 17豫高管SCP006AA+)成交于4.39% 121D 17沪华信SCP009AAA)成交于5.95%202D 17大同煤矿SCP005AAA)于5.12%218D 17牧原食品SCP003AA+)成交于4.90%235D 17红狮SCP005AA+)成交于5.10% 

中票市场成交一般,钢铁、煤炭成交活跃但多在估值附近。具体个券,1.44Y 16金螳螂MTN001AA+/AA+)成交于5.15%,低于估值约5BP2.68Y 17河钢集MTN008AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约3BP2.82Y 15甘国投MTN002AAA/AAA)成交于4.91%,基本与估值持平;3.91Y 16兵团十师MTN001AA/AA)成交于5.38%,高于估值约4BP

企业债成交不活跃。1.79Y 12梵投债(AA/AA+)成交于5.31%,低于估值约1BP2.84Y 12遵义道桥债(AA+/AA+)成交于5.21%,基本与估值持平;3.67Y 14宣化北山债(AA-/AA+)成交于6.33%,高于估值约5BP6.76Y 17桂阳城投债(AA/AA+)成交于6.04%,低于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.10%

利率互换:资金面偏松,利率互换受期货下跌的影响,利率承压上行,5Y收在87.51y收在541*533.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.52

3.8386

0.3186

今日

3.5392

3.8775

0.3383

变动

BP

1.92

3.89

1.97

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4028

4.485

0.0822

今日

4.4288

4.525

0.0962

变动

BP

2.6

4

1.4

 

国债期货

国债期货多数大幅下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.32

-0.35

31054

109

T1803

94.62

-0.35

1510

649

T1806

94.86

-0.25

7

2

TF1712

97.02

-0.25

13281

402

TF1803

97.31

-0.26

222

59

TF1806

98.07

0.71

1

1

 

国际债市

【美国公债收益率跌至两周低点】此前美国公布的消费者物价数据显示通胀仍然温和,令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。指标10年期美债价格上升,收益率报2.278%,为927日来最低,周四尾盘为2.323% 

【德债收益率跌至近三周最低水平】此前路透一篇报导称,欧洲央行决策者大致同意在缩减购债规模同时将购债计划延长至明年。美国通胀数据在午后交易中进一步刺激公债价格上涨,将收益率全线推至新低。但欧洲的主要焦点仍在欧洲央行。德国10年期公债收益率最多跌3个基点,低见0.4%,本周跌4个基点,势将录得9月初以来最大周度跌幅。大部分欧元区公债收益率全日下跌3-6个基点。

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