发布时间:2017-10-17 23:18:46 文章来源:互联网
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利率债继续走弱

市场延续谨慎情绪,国债期货下跌;利率债现券成交活跃,活跃券收益率震荡上行,继续走弱。

10Y国债活跃券170018上行4BP收报3.745%。国开10Y活跃券170210上行4.5BP收报4.45%,新券170215上行4.3BP收报4.339%。非国开10Y170415上行5BP收报4.49%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.50

3.50

0BP

3Y

170016

3.59

3.575

+1.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.80

3.74

+6BP

 

170014

3.77

3.7225

+4.75BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.755

3.75

+0.5BP

 

170020

3.78

3.745

+3.5BP

10Y

160023

--

3.70

--

 

170004

--

3.68

--

 

170010

3.745

3.705

+4BP

 

170018

3.745

3.705

+4BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.46

3.52

-6BP

 

170207

3.86

3.88

-2BP

3Y

170205

4.33

4.31

+2BP

 

170209

4.325

4.305

+2BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

4.40

--

--

 

170206

4.39

4.35

+4BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.48

4.45

+3BP

 

160213

4.48

4.45

+3BP

 

170210

4.45

4.405

+4.5BP

 

170215

4.339

4.296

+4.3BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,40D 17南山集SCP002AAA)成交于4.52%90D 17鲁能源SCP001AAA)成交于4.63% 123D 17宜化生化CP001AAA)成交于4.75%190D 17河钢集CP004AAA)于4.77%217D 17柯桥国资SCP004AA+)成交于4.90%266D 17荣盛SCP004AA+)成交于5.23%

中票市场成交一般。具体个券,1.43Y 16海纳川MTN001AA/AA)成交于5.40%,高于估值约31BP1.80Y 14裕峰投资MTN001AA/AA)成交于5.08%,高于估值约13BP2.83Y 17苏沙钢MTN006AAA/AAA)成交于5.30%,低于估值约8BP3.56Y 16潞安MTN001AAA/AAA)成交于5.48%,低于估值约4BP

企业债成交不活跃,城投债成交多在4Y以内,收益多高于估值。1.17Y 12黄岩国资债(AA/AA)成交于5.33%,高于估值约3BP1.60Y 12朝阳建投债(AA/AA)成交于5.75%,高于估值约17BP3.88Y 14仁寿债(AA/AA+)成交于5.95%,高于估值约10BP5.67Y 16东至债(AA-/AAA)成交于5.98%,高于估值约12BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.10%

利率互换:资金面偏松,利率互换受期货下跌的影响,利率承压上行,5Y收在901y收在551*535BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5392

3.8775

0.3383

今日

3.5513

3.9036

0.3523

变动

BP

1.21

2.61

1.4

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4288

4.525

0.0962

今日

4.4475

4.5593

0.1118

变动

BP

1.87

3.43

1.56

 

国债期货

国债期货继续下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.00

-0.35

46056

896

T1803

94.20

-0.47

2602

815

T1806

94.43

-0.43

16

11

TF1712

96.79

-0.25

13826

-745

TF1803

97.05

-0.27

353

191

TF1806

97.49

-0.58

1

0

 

国际债市

【美国公债收益率上涨】此前报导称,总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席,且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。报导公布后,两年期公债收益率升至1.546%,为200811月来最高;美国公债收益率大多升至盘中高位。指标10年期公债价格跌下挫,收益率报2.300%

【欧元区国家公债收益率大多跌至约一个月最低】受欧洲央行将延长购债时间但缩减购债规模的预期推低。欧元区公债价格普遍上涨,西班牙债市得以从加泰罗尼亚局势的不安情绪中恢复。德国和意大利10年期公债收益率触及一个月低位,延续了上周后段的走势,因有报导称,欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划,对延长时间的看法集中在九个月。这将西班牙10年期公债收益率推低2个基点至1.57%,根据路透数据,这是四周最低水平。欧元区公债市场收益率全线下跌2-4个基点,德国指标10年期公债收益率创一个月低位0.37%

另一视角

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