发布时间:2017-10-19 23:20:16 文章来源:互联网
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利率债震荡偏强

今日利率债现券成交活跃,公布的GDP数据并未如市场预期的强势,活跃券收益率大幅回落,后震荡调整,收盘走强。日终10Y国债活跃券170018下行1.25BP收报3.7125%。国开10Y活跃券170210下行0.5BP收报4.405%,新券170215下行1.5BP收报4.2925%。非国开10Y券170415下行0.25BP收报4.4475%。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.50

--

3Y

170016

3.58

3.595

-1.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.76

3.77

-1BP

 

170014

3.73

3.755

-2.5BP

7Y

170006

3.79

--

--

 

170013

3.765

3.79

-2.5BP

 

170020

3.76

--

--

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.72

3.75

-3BP

 

170018

3.7125

3.725

-1.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.46

3.40

+6BP

 

170207

3.83

3.845

-1.5BP

3Y

170205

4.295

4.295

0BP

 

170209

4.28

4.31

-3BP

5Y

160206

4.34

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.345

4.3625

-1.75BP

7Y

160207

--

4.44

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.46

--

--

 

160213

4.455

4.485

-3BP

 

170210

4.405

4.41

-0.5BP

 

170215

4.2925

4.3075

-1.5BP

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,30D 17南方水泥SCP001AAA)成交于4.55%60D 17冀中峰峰SCP003AA)成交于4.70% 102D 17兖矿SCP003AAA)成交于4.72%176D 17徐工SCP004AAA)于4.75%264D 17锡交通SCP002AAA)成交于4.78%336D 17水电四十CP002AA+)成交于4.85%                                                

中票市场成交活跃。具体个券,1.42Y 16蚌埠投资MTN001AA/AA)成交于5.06%,低于估值约15BP1.78Y 16京技投MTN001AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约1BP2.55Y 15泸州窖MTN001AAA/AAA)成交于4.78%,低于估值约2BP3.48Y 16华侨城MTN001AAA/AAA)成交于4.85%,基本与估值持平。

企业债成交一般,长端城投成交活跃度增加。2.19Y 12东台债(AA/AA)成交于5.22%,高于估值约1BP2.91Y 13昌润债(AA/AA)成交于5.20%,高于估值约2BP3.13Y 13宁德国投债(AA/AA)成交于5.17%,基本与估值持平;5.63Y 16西发债01AA+/AA+)成交于5.35%,高于估值约5BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.10

利率互换:资金面偏松,利率互换略下,5Y收在86.51y收在52.751*533.75BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.53

3.8685

0.3385

今日

3.5275

3.865

0.3375

变动

BP

-0.25

-0.35

-0.1

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4329

4.5338

0.1009

今日

4.4325

4.53

0.0975

变动

BP

-0.04

-0.38

-0.34

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.18

0.22

45421

-947

T1803

94.37

0.21

2885

763

T1806

94.33

0.00

0

0

TF1712

96.99

0.20

13935

-1318

TF1803

97.24

0.19

299

100

TF1806

97.54

0.06

1

1

国际债市

【美国两年期公债收益率升至200811月来最高】因对全球收紧货币政策的预期,带动债市投资人抛售较短期公债。两年期公债较可比德债利差跳升至20002月来最高水准,因投资人认为欧洲央行对通胀的政策立场没有美联储那么强硬。美国两年期公债收益率升至1.571%,为200811月来最高。指标10年期公债价格尾盘跌12/32;收益率报2.341%,稍早攀升至一周高位。30年期公债价格下跌;收益率报2.851%,稍早触及六日高位。

【欧元区公债收益率从五周低点反弹】受助于美国公债收益率大涨,因投资人对美国升息的预期加强。欧元区公债收益率升2-6个基点,欧元区指标公债-德国10年期公债收益率升3个基点,报0.39%10年期美债较可比德债利差扩阔至约194个基点,接近四个月最宽。

另一视角

换一换