发布时间:2017-10-24 21:04:04 文章来源:互联网
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利率债窄幅震荡

今日利率债现券成交清淡,活跃券收益率继续窄幅震荡趋势。日终10Y国债活跃券170018收盘持平为3.72%。国开10Y活跃券170210上行0.6BP收报4.43%,新券170215上行0.75BP收报4.3175%。非国开10Y170415上行0.75BP收报4.465%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.485

3.485

0BP

3Y

170016

3.60

3.5925

+0.75BP

5Y

170001

--

3.765

--

 

170007

3.76

3.755

+0.5BP

 

170014

3.7375

3.735

+0.25BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

--

3.775

--

 

170020

3.78

3.775

+0.5BP

10Y

160023

3.73

--

--

 

170004

--

3.69

--

 

170010

3.73

3.73

0BP

 

170018

3.72

3.72

0BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

--

3.44

--

 

170207

3.88

--

--

3Y

170205

4.30

4.29

+1BP

 

170209

4.30

4.29

+1BP

5Y

160206

4.37

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.36

4.355

+0.5BP

7Y

160207

4.42

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.475

4.475

0BP

 

160213

4.48

4.475

+0.5BP

 

170210

4.43

4.424

+0.6BP

 

170215

4.3175

4.31

+0.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有走高。具体个券,49D 17晋煤SCP003AAA)成交于4.34%66D 17苏国信SCP014AAA)成交于4.30% 147D 17康美SCP002AA+)成交于4.88%167D 17杉杉SCP004AA+)于5.18%221D 17东阳光科SCP001AA)成交于6.42%302D 17云投CP001AAA)成交于4.89%   

               

中票市场成交一般,产业债成交多为高评级周期行业,成交多数在估值附近。具体个券,1.23Y 16恒逸MTN001AA/AA)成交于6.00%,低于估值约8BP1.85Y 16均瑶MTN001AA+/AA+)成交于5.15%,低于估值约6BP2.17Y+N 14潞安MTN001AAA/AAA)成交于6.28%,基本与估值持平;3.39Y 16内蒙电投MTN001AA+/AA+)成交于5.79%,基本与估值持平。

企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.38Y 12遵义投资债(AA/AA)成交于5.00%,低于估值约6BP1.99Y 12黄冈城投债(AA/AA)成交于5.08%,低于估值约3BP3.51Y 14太仓港债(AA/AA)成交于5.304%,高于估值约1BP5.68Y 16东坡发投债(AA/AA)成交于6.90%,低于估值约1BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.2.

利率互换:资金面温和,利率互换略上,5Y收在89.51y收在55.51*534BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5438

3.8825

0.3387

今日

3.5463

3.8850

0.3387

变动

BP

0.25

0.25

0

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4533

4.5550

0.1017

今日

4.4504

4.5538

0.1034

变动

BP

-0.29

-0.12

0.17

国债期货

债期货大多下跌

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.15

-0.01

20919

-755

T1803

94.29

-0.02

443

132

T1806

94.41

-0.16

1

1

TF1712

96.98

-0.02

5281

-635

TF1803

97.23

-0.06

72

5

TF1806

97.36

0.47

0

0

国际债市

【美国公债价格在交投清淡中微幅上涨】跟随欧债市场的涨势,因投资者在市场过去数天遭抛售后买入,且关注本周的公债标售和欧洲央行货币政策会议。纽约尾盘,10年期美国公债价格上升,收益率从周五的2.381%跌至2.375%30年期美国公债价格上涨,收益率从周五的2.894%跌至2.888%。两年期美国公债收益率报1.568%,低于周五的1.576%

【欧元区借款成本下降】因日本首相安倍晋三领导的执政联盟在提前大选中获胜,为日本继续实施超宽松货币政策开绿灯。在欧洲央行会议前,欧元区二线评等较低公债表现出色,这些地区对央行的支持政策依赖度最大。意大利10年期公债较可比德债利差缩窄至逾两个月最低,约156个基点。指标德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.43%,自约一周高点0.46%回落。

另一视角

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