发布时间:2017-10-25 20:30:37 文章来源:互联网
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利率债大幅走弱

受国内外消息冲击影响,市场情绪较差,今日利率债现券成交量较前几日明显放大,活跃券收益率震荡上行,大幅走弱。日终10Y国债活跃券170018收盘上行6BP3.78%。国开10Y活跃券170210上行6BP收报4.49%,新券170215上行5.5BP收报4.3725%。非国开10Y170415上行6.5BP收报4.53%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.50

3.485

+1.5BP

3Y

170016

3.63

3.60

+3BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.82

3.76

+6BP

 

170014

3.80

3.7375

+6.25BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.80

--

--

 

170020

3.82

3.78

+4BP

10Y

160023

--

3.73

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.79

3.73

+6BP

 

170018

3.78

3.72

+6BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.48

--

--

 

170207

--

3.88

--

3Y

170205

4.33

4.30

+3BP

 

170209

4.33

4.30

+3BP

5Y

160206

4.42

4.37

+5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.43

4.36

+7BP

7Y

160207

--

4.42

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.53

4.475

+5.5BP

 

160213

4.535

4.48

+5.5BP

 

170210

4.49

4.43

+6BP

 

170215

4.3725

4.3175

+5.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有走高。具体个券,40D 17西江SCP001AA+)成交于4.58%73D 17津住宅SCP002AA)成交于5.40%156D 17连云港CP001AA+)成交于4.91%181D 17乌经投CP001AA+)于5.06%198D 17鲁西SCP001AA+)成交于5.05%                                                 

中票市场成交一般。具体个券,1.05Y 13豫煤化MTN001AAA/AAA)成交于6.62%,低于估值约1BP1.48Y 16湖南电广MTN001AA+/AA+)成交于4.85%,低于估值约3BP2.29Y+N 17阳煤MTN002AAA/AAA)成交于6.25%,低于估值约1BP2.93Y 17津城建MTN003AAA/AAA)成交于4.86%,高于估值约3BP

企业债成交一般,城投债多为老城投。1.38Y 12宿建投债(AA/AA)成交于5.15%,低于估值约3BP1.83Y 12益阳城投债(AA/AA)成交于5.22%,低于估值约3BP2.25Y 13清河投资债(AA/AA)成交于5.35%,低于估值约2BP3.82Y 14十堰城投债(AA/AA)成交于5.26%,基本与估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面略偏紧,7D Fixing3.4,上了20bp

利率互换:1Y5Y全天上行约6-7bp5Y收在98.51y收在61.51*537BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5463

3.885

0.3387

今日

3.6088

3.9569

0.3481

变动

BP

6.25

7.19

0.94

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4504

4.5538

0.1034

今日

4.4913

4.6132

0.1219

变动

BP

4.09

5.94

1.85

 

国债期货

国债期货多数大幅下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

93.58

-0.54

46180

933

T1803

93.71

-0.54

3115

1304

T1806

93.91

-0.50

61

41

TF1712

96.65

-0.32

12794

1137

TF1803

96.93

-0.31

510

290

TF1806

97.36

0.50

0

0

 

国际债市

【美国指标10年期公债收益率升至逾五个月最高水准】走势与欧洲债市一致,美股的强劲表现也增添整体市场人气。此外,有报导称共和党参议员支持斯坦福大学教授泰勒出任美联储主席。报导发布后,美国30年期公债收益率攀升至三个月峰值,两年期公债收益率触及九年高位。纽约尾盘,10年期美债价格下跌,收益率从周一的2.375%升至2.417%,稍早曾升至5月中来最高2.424%30年期美国公债价格下跌,收益率报2.923%,盘中曾升至三个月高位2.936%。美国两年期公债收益率触及九年高位1.589%

【欧元区长期通胀预期水准的主要市场指标升至七个月高位】因欧元区经济数据强劲,给正在准备撤走非常规货币刺激政策的欧洲央行带来令人鼓舞的迹象。“五年、五年远期”损益平衡通胀率升至1.6571%,为3月以来最高。指标德国10年期公债收益率升4个基点,至近三周最高的0.48%。其他欧元区公债收益率升2-5个基点不等。

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