发布时间:2017-10-26 20:53:05 文章来源:互联网
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利率债振幅较大

早盘利率债现券跟随国债期货下跌走弱,活跃券收益率上行3-4BP,国开170215最高到4.4%,午后央行就2个月期OMO询量消息安抚了市场情绪,收益率震荡下行。日终10Y国债活跃券170018收盘下行0.5BP3.775%。国开10Y活跃券170210下行1.25BP收报4.4775%,新券170215下行1.5BP收报4.3575%。非国开10Y170415下行2BP收报4.51%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.50

--

3Y

170016

3.63

3.63

0BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.81

3.82

-1BP

 

170014

3.795

3.80

-0.5BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.83

3.80

+3BP

 

170020

3.815

3.82

-0.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.80

3.79

+1BP

 

170018

3.775

3.78

-0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

--

3.48

--

 

170207

3.91

--

--

3Y

170205

4.34

4.33

+1BP

 

170209

--

4.33

--

5Y

160206

--

4.42

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.41

4.43

-2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

--

4.53

--

 

160213

4.55

4.535

+1.5BP

 

170210

4.4775

4.49

-1.25BP

 

170215

4.3575

4.3725

-1.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有走高。具体个券,60D 17镇国投SCP003AA)成交于5.55%106D 17幸福基业SCP002AAA)成交于5.00%154D 17徐工CP001AAA)成交于4.82%187D 17人福SCP003AA+)于4.90%257D 17恒逸CP003AA)成交于5.90%                                                        

中票市场成交一般,成交多高于估值。具体个券,1.39Y 16抚州投资MTN001AA/AA)成交于5.14%,高于估值约1BP1.73Y 14新余钢铁MTN001AA/AA)成交于5.53%,低于估值约3BP2.38Y 17招商蛇口MTN001AAA/AAA)成交于4.87%,高于估值约4BP2.92Y 17贵州高速MTN001AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约9BP

 企业债成交不活跃。1.40Y PR海陵债(AA/AA+)成交于5.55%,高于估值约17BP2.36Y 13安康国资债(AA/AAA)成交于5.62%,低于估值约3BP3.49Y 14潜江城投债(AA-/AA)成交于5.88%,高于估值约3BP5.24Y 16郴州福城债(AA/AA+)成交于5.76%,高于估值约5BP

衍生品市场

利率互换

资金面略紧,7D Fixing3.44.

利率互换:5Y收在93.91y收在58.41*535BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6088

3.9569

0.3481

今日

3.5839

3.9388

0.3549

变动

BP

-2.49

-1.81

0.68

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4913

4.6132

0.1219

今日

4.4775

4.5988

0.1213

变动

BP

-1.38

-1.44

-0.06

国债期货

国债期货大多上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

93.77

0.13

51865

-4745

T1803

93.88

0.08

4795

1102

T1806

93.98

-0.02

34

14

TF1712

96.71

0.05

16538

-2409

TF1803

96.98

0.04

1047

677

TF1806

97.36

0.80

0

0

国际债市

【美国公债收益率攀升】受强劲的美国耐久财订单和新屋销售数据提振,投资人还在揣测美国总统特朗普对美联储主席的提名人选。美国10年期公债收益率升至2.440%,稍早曾触及321日来最高的2.475%30年期美国公债收益率报2.951%,盘中升至五个月高位2.980%。美国两年期公债报1.602%,稍早触及九年高位1.623%

【欧元区公债收益率上涨】因英国和美国利率升高的预期,给本已受欧洲央行将撤走刺激政策打压的债市增添压力。德国指标10年期公债收益率接近三周高位0.49%,全日升1个基点,较日低高3个基点,其它欧元区大部分公债收益率也逆转早盘的跌势,全日普遍走高。

另一视角

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