发布时间:2017-10-30 22:49:12 文章来源:互联网
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利率债大跌

近期投资者对市场预期低迷,今日市场情绪依然较差,国债期货和利率债现券跌幅均较大。10Y国债活跃券170018收盘上行7BP3.905%。国开10Y活跃券170210上行10BP收报4.65%,新券170215上行9BP收报4.515%。非国开10Y170415上行7BP收报4.64%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

--

--

3Y

170016

--

3.64

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.98

3.85

+13BP

 

170014

3.95

3.86

+9BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.95

3.84

+11BP

 

170020

3.95

3.87

+8BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.925

3.845

+8BP

 

170018

3.905

3.835

+7BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

--

--

--

 

170207

3.97

3.91

+6BP

3Y

170205

4.47

4.38

+9BP

 

170209

4.49

4.37

+12BP

5Y

160206

4.60

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.55

4.48

+7BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.62

4.55

+7BP

 

160213

4.67

4.56

+11BP

 

170210

4.65

4.55

+10BP

 

170215

4.515

4.425

+9BP

 

信用市场

短融市场成交一般。具体个券,29D 17魏桥铝电SCP004AA+)成交于5.40%87D 16柯桥国资SCP003AA+)成交于4.90%95D 17皖出版SCP002AA+)成交于4.80%184D 17阳煤CP003AAA)于5.05%267D 17华侨城SCP003AAA)成交于4.75%

中票市场成交清淡。具体个券,1.72Y 12中船MTN2AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约21BP1. 95Y 16诚通控股MTN001AAA/AAA)成交于5.10%,高于估值约21BP2.54Y 15首旅MTN001AAA/AAA)成交于5.05%,高于估值约19BP4.88Y 17河钢集MTN014AAA/AAA)成交于5.58%,高于估值约19BP

企业债成交清淡。2.37Y 13自贡高新债(AA/AA+)成交于5.08%,高于估值约2BP3.21Y 16渝两江(AAA/AAA)成交于5.03%,高于估值约20BP5.36Y 16广元债(AA/AA)成交于6.20%,高于估值约26BP6.72Y 17嵊州债(AA/AAA)成交于5.54%,高于估值约10BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面略偏紧,7D Fixing3.44

利率互换:较上周五全面上行,5Y收在041y收在64.51*539.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6049

3.9747

0.3698

今日

3.6442

4.0363

0.3921

变动

BP

3.93

6.16

2.23

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4925

4.6275

0.135

今日

4.5178

4.6841

0.1663

变动

BP

2.53

5.66

3.13

 

国债期货

国债期货多数大幅下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.56

-0.83

81935

-3358

T1803

92.74

-0.76

10891

2916

T1806

92.90

-0.71

150

97

TF1712

95.96

-0.49

33434

-3855

TF1803

96.27

-0.48

5977

4065

TF1806

96.17

-0.17

20

0

国际债市

【美债收益率下跌】因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立,且有报导称,特朗普总统倾向于选择美联储理事鲍威尔担任下任联储主席,盖过了第三季美国经济增长好于预期的影响。两年期公债收益率下跌至1.595%,低于周四的1.619%,在美国GDP数据发布后,该收益率升至九年高位的1.639%10年期美债收益率报2.419%,盘中稍早触及七个月新高的2.477%。美国30年期公债收益率跌至2.930%,周四报2.961%

【西班牙公债遭到抛售】此前在加泰罗尼亚地区议会宣布独立后,西班牙参议院授权中央政府开始接管加泰罗尼亚,令该国政治危机加剧。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点,至1.58%,同一天,多数欧债收益率下滑5-7个基点,受周四欧洲央行政策决定带动。指标德国10年期公债收益率下跌6个基点,至0.38%。西班牙/德国10年期公债利差走宽8个基点,至120个基点。

另一视角

换一换