发布时间:2017-10-31 20:56:39 文章来源:互联网
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利率债反弹

今日市场情绪有所修复,利率债现券收益率小幅下行。10Y国债活跃券170018收盘下行2.5BP3.88%。国开10Y活跃券170210下行5.5BP收报4.595%,新券170215下行4BP收报4.475%。非国开10Y170415午后成交较少,下行1BP收报4.63%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.56

--

--

3Y

170016

3.655

--

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.945

3.98

-3.5BP

 

170014

3.92

3.95

-3BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.94

3.95

-1BP

 

170020

3.935

3.95

-1.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.88

3.925

-4.5BP

 

170018

3.88

3.905

-2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

--

--

--

 

170207

3.97

3.97

0BP

3Y

170205

4.44

4.47

-3BP

 

170209

4.43

4.49

-6BP

5Y

160206

4.52

4.60

-8BP

 

160218

4.52

--

--

 

170206

4.48

4.55

-7BP

7Y

160207

4.60

--

--

 

170201

4.60

--

--

10Y

160210

4.66

4.62

+4BP

 

160213

4.63

4.67

-4BP

 

170210

4.595

4.65

-5.5BP

 

170215

4.475

4.515

-4BP

 

信用市场

短融市场成交一般。具体个券,42D 17潞安SCP003AAA)成交于4.68%90D 17首钢SCP006AAA)成交于4.87%144D 17花园CP001AA+)成交于6.75%247D 17永泰能源CP004AA+)于6.88%361D 17太湖新发CP002AAA)成交于5.21%                                                     

中票市场成交清淡。具体个券,1.05Y 15中科院MTN001AAA/AAA)成交于5.10%,高于估值约20BP1. 15Y+N 15中冶MTN002AAA/AAA)成交于5.40%,高于估值约3BP1.84Y 16海药MTN001AA/AA)成交于5.75%,高于估值约6BP3.09Y 15宁沪高MTN002AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约2BP

企业债成交清淡。2.11Y PR长先导(AA+/AAA)成交于5.00%,高于估值约6BP2.96Y 13湘潭九华债(AA/AA)成交于5.66%,高于估值约10BP3.20Y 16渝两江(AAA/AAA)成交于5.03%,高于估值约9BP5.13Y 15汨罗城投债(AA-/AA+)成交于6.40%,高于估值约9BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing2.7

利率互换:全面回落,5Y收在981y收在591*539BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6442

4.0363

0.3921

今日

3.6035

3.9963

0.3928

变动

BP

-4.07

-4

0.07

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5178

4.6841

0.1663

今日

4.4950

4.6513

0.1563

变动

BP

-2.28

-3.28

-1

国债期货

国债期货大多上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.68

0.29

58772

-1943

T1803

92.81

0.25

8524

1048

T1806

92.96

0.20

33

6

TF1712

96.07

0.24

16407

-3381

TF1803

96.35

0.22

3947

1912

TF1806

96.17

-0.29

0

0

国际债市

【美国公债收益率下滑】因报导称美国总统特朗普可能任命美联储理事鲍威尔出任联储主席,市场认为他较其他人选更偏鸽派。五年期公债/30年期公债收益率差扩大至90.50个基点,高于上周五的88.8个基点。指标10年期公债价格上升,收益率报2.37%,低于上周五的2.43%

【南欧国家公债收益率下挫】因一项民意调查显示,西班牙加泰罗尼亚的分离主义阵营可能输掉12月的选举,而意大利则是获得标普至少30年来首次给予主权评等调升。意大利10年期公债收益率大跌10个基点,至1.84%,为1月来最低,势将录得逾七周最大单日跌幅。意大利较可比德债利差收窄至约147个基点,为201612月来最窄。西班牙10年期公债收益率也下挫10个基点,报1.49%,西班牙公债扳回加泰罗尼亚政治危机深化期间的部分失地。

 

另一视角

换一换