发布时间:2017-12-06 22:35:00 文章来源:互联网
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利率债收益率震荡

今日开盘后,受央行MLF续作消息反复的影响,国债期货和利率债活跃券早盘一度波动较大;随后央行下属金融时报表态稳定预期,逐渐震荡走强。现券成交一般,日终个券涨跌互现,与昨日相比幅度不大。国债10Y活跃券170025上行1BP收报3.88%。国开10Y活跃券170215下行1.25BP收于4.7625%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

3.63

--

3Y

170016

3.74

3.755

-1.5BP

5Y

170014

3.89

3.88

+1BP

 

170021

3.80

3.795

+0.5BP

7Y

170013

3.91

3.90

+1BP

 

170020

3.89

--

--

10Y

170010

3.92

3.93

-1BP

 

170018

3.885

3.90

-1.5BP

 

170025

3.88

3.87

+1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.30

4.30

0BP

3Y

170205

4.675

4.68

-0.5BP

 

170209

4.67

--

--

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.73

4.72

+1BP

7Y

160207

4.85

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

4.87

4.86

+1BP

 

170210

4.85

4.85

0BP

 

170215

4.7625

4.775

-1.25BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,47D17江阴公SCP001AA+)成交于5.12%104D17苏交通SCP016AAA)成交于4.92%124D17华强SCP002AA+)成交于4.81%138D17鲁钢铁SCP004AAA)于5.58%204D17义乌国资CP001AA+)成交于5.30%

 

中票市场活跃,收益率多走低,周期行业多低估值5-8BP左右成交。具体个券,1.29Y16蚌埠投资MTN001AA/AA)成交于5.90%,基本与估值持平;1.78Y14粤城建MTN001AAA/AAA)成交于5.25%,低于估值约2BP2.68Y15大榭开发MTN001AA/AA)成交于6.22%,低于估值约5BP3.29Y16栾川钼业MTN001AAA/AAA)成交于5.84%,低于估值约5BP

 

企业债成交一般,3Y以上城投债成交增加,成交多低于估值。1.86Y12余姚水投债(AA/AA)成交于5.76%,低于估值约1BP2.85Y13十堰城投债(AA/AA)成交于5.83%,低于估值约5BP3.38Y13武威债02AA/AA)成交于6.49%,高于估值约3BP3.93Y14晋城城投债(AA/AA)成交于5.93%,低于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7DFixing3.20

利率互换:资金面稳,利率互换略上,5Y收在98.51y收在631*535.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.615

3.9731

0.3581

今日

3.6311

3.9863

0.3552

变动

BP

1.61

1.32

-0.29

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6138

4.6638

0.05

今日

4.6125

4.6625

0.05

变动

BP

-0.13

-0.13

0

 

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.70

0.10

0

-400

T1803

92.99

0.09

43523

-1682

T1806

93.20

0.15

392

71

TF1712

96.37

0.06

0

-236

TF1803

96.54

0.04

10265

-625

TF1806

96.89

0.18

79

58

 

国际债市

【美国短期公债收益率升至逾八年高位】因投资人对美国国会将通过税改立法以及美联储明年将加息数次的预期升温。两年期公债收益率升至1.835%,触及200810月来最高;三年期公债收益率触及1.95%。五年期/30年期公债收益率差降至57.3个基点,为200710月来最窄。30年期公债价格上升,收益率报2.73%,较周一尾盘跌约4个基点。

 

【欧债收益率下跌】此前欧洲央行发布最新的购债数据,确认年底前资产购买行动有些加快。分析师称,欧洲央行增加购买部份国家公债,新债供应逐步减少以及欧元区经济强劲的进一步迹象,都为区内债市提供利好的背景,特别是评级较低的南欧公债。欧元区公债收益率日内表现为持平至下跌2个基点,指标10年期德债收益率跌1.5个基点至0.32%。意大利10年期公债收益率下降至1.71%

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