发布时间:2017-12-26 22:50:16 文章来源:互联网
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利率债走弱

临近跨年,利率债现券继续成交较清淡。市场情绪偏谨慎,国债期货震荡收跌;现券活跃券收益率震荡上行。日终国债10Y170025上行1BP收于3.89%。国开表现略弱于国债,10Y170215成交200笔左右,上行2.5BP收于4.855%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.785

3.785

0BP

3Y

170016

3.81

3.80

+1BP

5Y

170014

--

3.88

--

 

170021

3.84

3.81

+3BP

7Y

170013

--

--

--

 

170020

3.91

--

--

10Y

170010

--

3.90

--

 

170018

3.90

3.89

+1BP

 

170025

3.89

3.88

+1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.45

4.55

-10BP

3Y

170205

4.765

--

--

 

170209

4.7525

4.7275

+2.5BP

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.835

4.785

+5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

4.99

4.965

+2.5BP

 

170210

4.97

4.94

+3BP

 

170215

4.855

4.83

+2.5BP

 

信用市场

今日短融成交清淡,3M以内的成交较集中,收益率多数上行,受跨年资金较紧影响短端收益率上行幅度更大。具体个券,24D 17东航股SCP008 AAA)成交在5.25,高估值3BP73D 17中电投SCP017BCAAA)成交在估值5.1081D 17冀交投CP001AAA/A-1)成交在5.80,高估值22BP105D 17柯桥国资SCP005 AA+)成交在5.68184D 17义乌国资CP001AA+/A-1)成交在5.46,低估值3BP359D 17青海盐湖CP002AAA/A-1)成交在估值5.60

 

今日中票成交一般,各期限均有成交,多集中在AA+AAA品种,收益率窄幅波动。具体个券,297D 15金川MTN003AA+)成交在5.90,高估值3BP1.69Y 14中铝业MTN001AAA)成交在估值5.622.39Y 15陕延油MTN002AAA)成交在5.485.50,高估值3-5BP2.76Y 17津城建MTN003AAA)成交在估值5.353.48Y 16武汉地产MTN001AAA)成交在5.51,低估值1BP

 

今日企业债成交清淡。1.44Y 09常高新债(AA+)成交在5.75,高估值4BP2.00Y PR淮城资(AA+)成交在5.70,低估值3BP3.18Y 13融国投债(AA)成交在6.05,高估值2BP4.97Y 15盐高新(AA/AAA)成交在5.88,高估值23BP

 

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面稳,利率互换分化,repo品种变化不大,shibor反弹, 5Y收在041y收在661*538BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6524

4.0325

0.3801

今日

3.66

4.0425

0.3825

变动(BP

0.76

1

0.24

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6857

4.72

0.0343

今日

4.7325

4.7666

0.0341

变动(BP

4.68

4.66

-0.02

 

国债期货

国债货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.94

-0.15

29362

462

T1806

93.15

-0.13

174

52

T1809

93.33

0.08

0

0

TF1803

96.47

-0.09

8052

-172

TF1806

96.81

-0.04

28

4

TF1809

97.14

-0.11

0

0

 

国际债市

美欧等主要金融市场周一(1225)因圣诞节假期休市。

另一视角

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