发布时间:2017-12-27 23:57:39 文章来源:互联网
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利率债成交清淡

临近跨年,利率债现券继续成交较清淡,最活跃现券170215成交不足百笔。市场情绪偏谨慎,现券活跃券收益率震荡趋势。日终国债10Y170025上行1BP收于3.90%。国开10Y170215上行0.5BP收于4.86%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.78

3.785

-0.5BP

3Y

170016

3.81

3.81

0BP

5Y

170014

3.925

--

--

 

170021

3.84

3.84

0BP

7Y

170013

3.91

--

--

 

170020

--

3.91

--

10Y

170010

--

--

--

 

170018

3.9125

3.90

+1.25BP

 

170025

3.90

3.89

+1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.57

4.45

+12BP

3Y

170205

4.78

4.765

+1.5BP

 

170209

4.77

4.7525

+1.75BP

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.85

4.835

+1.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.96

--

--

10Y

160213

5.00

4.99

+1BP

 

170210

4.9575

4.97

-1.25BP

 

170215

4.86

4.855

+0.5BP

 

信用市场

今日短融成交清淡,成交多在半年内短端。16D 17中铝业SCP004AAA)成交在6.50,高估值48BP72D 17国泰君安CP003(AAA/A-1)成交在5.40,高估值15BP104D 17柯桥国资SCP005AA+)成交在5.75,高估值7BP145D 17冀中能源SCP005AAA)成交在5.80,低估值6BP212D 17中航租赁SCP010(AAA)成交在5.60,高估值20BP

 

今日中票成交清淡,成交多在2Y内的AA+AAA,收益率变化不大。257D 15中粮MTN001AAA)成交在5.10,高估值1BP1.49Y 16南山集MTN001AAA)成交在6.10,高估值9BP1.42Y 14大唐集MTN001AAA)成交在5.27,高估值12BP2.85Y 17苏国信MTN001BAAA)成交在5.39,高估值2BP4.31Y 17银川通联MTN001AA+)成交在5.90,高估值4BP

 

企业债成交清淡。1.21Y 14国网01AAA)成交在5.07,高估值1BP1.80Y PR惠国投(AA-/AA)2.28Y 10湘高速(AAA)成交在5.37,高估值4BP3.31Y 14赣四通(AA)成交在6.60,高估值5BP8.88Y 16贵阳停车场债02AA+)成交在6.25,高估值2BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.10

利率互换:资金面稳,利率变化不大, 5Y收在0451y收在671*537.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.66

4.0425

0.3825

今日

3.6713

4.0465

0.3752

变动(BP

1.13

0.4

-0.73

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7325

4.7666

0.0341

今日

4.7438

4.775

0.0312

变动(BP

1.13

0.84

-0.29

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.99

0.00

18054

-478

T1806

93.17

-0.03

69

7

T1809

93.33

0.18

0

0

TF1803

96.49

-0.02

4078

200

TF1806

96.80

-0.03

8

0

TF1809

97.14

-0.06

0

0

 

国际债市

【美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高】因投资者聚焦本周新债供应,以及2018年标售规模预计扩大。两年期公债收益率尾盘报1.908%,高于上周五的1.895%,隔夜交易中收益率最高升至1.916%,为20081014日以来最高。五年期公债收益率最高升至2.263%,为2011412日以来最高。

 

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