发布时间:2018-03-15 20:01:25 文章来源:互联网
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今日利率债收益率下跌,刚公布的偏强经济增长数据的持续性有待进一步验证,短期资金的宽松也好于预期。

日终国债10Y180004收于3.825%,较周三收盘下行2.5BP10Y170215收于4.91%,较周三收盘下行1.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

--

--

3Y

170023

--

--

--

 

170016

--

3.52

--

5Y

170014

3.785

--

--

 

170021

3.675

--

--

 

180001

3.68

3.685

-0.5BP

7Y

170013

--

3.86

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

3.92

3.92

0BP

 

170025

3.84

3.8525

-1.25BP

 

180004

3.825

3.85

-2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

180201

4.14

4.152

-1.2BP

3Y

170205

4.59

4.61

-2BP

 

170209

4.66

4.6825

-2.25BP

5Y

170206

4.805

4.825

+1BP

 

170212

4.795

4.815

-2BP

7Y

170201

4.93

4.96

-3BP

10Y

170210

4.965

4.9775

-1.25BP

 

170215

4.91

4.9275

.-1.75BP

 

180205

4.835

4.85

-1.5BP

 

信用市场

短融成交一般,成交多高于估值。具体个券,36D 17新希望CP001AAA)成交于5.30%79D 17恒逸SCP005AA)成交于5.95%102D 17黔铁投SCP001AA+)成交于5.30%213D 18连云港SCP001AA+)于5.47%235D 18桐昆SCP002AA+)成交于5.45%

 

中票成交一般,多在1-3Y。具体个券,1.08Y 17河钢集MTN004AAA/AAA)成交于5.31%,低于估值约4BP1.99Y 17大连万达MTN001AAA/AAA)成交于7.58%,低于估值约20BP2.27Y 17丰台国资MTN001AA+/AA+)成交于5.30%,高于估值约3BP3.65Y 16保利地产MTN0001AAA/AAA)成交于5.32%,低于估值约3BP

 

企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.58Y 12玉环交投债 (AA/AA+)成交于5.73%,高于估值约12BP1.87Y 13南充发展债(AA/AA)成交于5.70%,低于估值约1BP3.17Y 14仁怀城投债(AA/AA+)成交于5.30%,高于估值约16BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.16

利率互换:资金面中性,互换略下, 5Y收在921y收在3.50751*541.25BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5038

3.9275

0.4237

今日

3.5075

3.9213

0.4138

变动(BP

0.37

-0.62

-0.99

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7525

4.772

0.0195

今日

4.7675

4.7849

0.0174

变动(BP

1.5

1.29

-0.21

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1806.CFE

92.81

0.12

24868

846

T1809.CFE

92.91

0.13

309

-11

T1812.CFE

93.06

-0.25

2

1

TF1806.CFE

92.81

0.12

24868

846

TF1809.CFE

92.91

0.13

309

-11

TF1812.CFE

93.06

-0.25

2

1

 

国际债市

【美国公债收益率曲线趋平】因英俄外交紧张关系升级,加上美国经济数据疲弱、以及对美国政治和贸易问题的担忧,令投资者转趋谨慎。较之短债,长债的收益率跌幅更加明显,两年期和10年期公债收益率之差较周二尾盘缩窄3.2个基点,至55.3个基点。五年期和30年期公债收益率差收窄3.8个基点,至44.4个基点。美国10年期公债收益率下跌2.9个基点,报2.819%30年期公债收益率跌3.9个基点,报3.062%。三年期公债收益率下降1.8个基点,报2.405%。两年期公债收益率跌0.5个基点,报2.258%

 

【意大利公债收益率上涨】此前该国疑欧派政党北方联盟的领导人萨尔维尼称,欧元不是不可逆转的;只要无民主党,他可接受任何形式的执政联盟。意大利34日大选后产生悬峙议会,北方联盟与反建制的五星运动党正在争夺权力。萨尔维尼发表讲话后,意大利10年期公债收益率最高升至2.03%,日内升5个基点。意大利和德国10年期公债收益率之差升高6个基点,至盘中高位的144点。

另一视角

换一换