发布时间:2018-03-19 21:18:15 文章来源:互联网
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今日利率债收益率震荡偏强。资金继续偏宽松,加之尾盘政策传闻的带动,利率债收益率多有不同程度的下探;农发一级五年招标略弱,带动二级相应现券略有走弱。

日终国债10Y180004收于3.81%,较前一交易日收盘下行1BP10Y170215收于4.9075%,较前一交易日收盘下行0.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.22

--

--

3Y

170023

--

--

--

 

170016

--

--

--

5Y

170014

3.78

3.78

0BP

 

170021

3.69

3.68

+1BP

 

180001

3.69

3.68

+1BP

7Y

170013

--

3.84

--

 

170020

3.81

3.81

0BP

10Y

170010

--

3.91

--

 

170025

3.835

3.8375

-0.25BP

 

180004

3.81

3.82

-1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

180201

4.13

4.11

+2BP

3Y

170205

4.58

4.565

-1.5BP

 

170209

4.635

4.635

0BP

5Y

170206

4.805

4.785

+2BP

 

170212

4.79

4.7925

-0.25BP

7Y

170201

4.915

4.92

-0.5BP

10Y

170210

4.965

4.965

0BP

 

170215

4.9075

4.9125

-0.5BP

 

180205

4.8325

4.84

-0.75BP

 

信用市场

短融成交一般。具体个券,64 17红狮SCP001AA)成交于5.90%92D 17南方水泥SCP005AAA)成交于4.97%176D 18滨建投SCP001AAA)成交于5.03%267D 18宁河西SCP001AAA)于5.20%352D 18海淀国资CP001AAA)成交于5.10%

 

中票成交一般,成交多在2Y以上。具体个券,1.02Y 16厦港务MTN001AAA/AAA)成交于5.10%,高于估值约1BP1.45Y 16均瑶MTN001AA+/AA+)成交于6.00%,高于估值约28BP1.99Y+2Y 17新城控股MTN001AAA/AAA)成交于6.10%,低于估值约17BP2.86Y 16淮安开发MTN0001AAA/AAA)成交于5.38%,低于估值约2BP

 

企业债成一般。1.02Y 13闽西兴杭债 (AA+/AA+)成交于5.37%,高于估值约8BP1.58Y 12渝江北债(AA/AA)成交于5.67%,低于估值约3BP3.09Y 14新城基业债(AA/AA)成交于5.99%,低于估值约7BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面中性,互换变化不大, 5Y收在91.51y收在3.491*542.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.489

3.9163

0.4273

今日

3.4863

3.9175

0.4312

变动(BP

-0.27

0.12

0.39

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.745

4.7613

0.0163

今日

4.7438

4.7625

0.0187

变动(BP

-0.12

0.12

0.24

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

TF1806

96.54

0.05

4572

-144

TF1809

96.55

-0.03

6

-1

TF1812

96.61

0.06

0

0

T1806

92.92

0.10

25039

931

T1809

92.98

0.09

157

18

T1812

93.06

0.04

0

0

 

国际债市

美国公债收益率上涨】此前数据显示,美国2月工业生产急增,且投资者期待下周召开的美国联邦公开市场委员会会议。预期美联储将在这次会议上进行今年首次加息。美国10年期公债价格下跌7/32,收益率报2.848%,高于周四的2.824%。两年期和10年期公债收益率差扩阔至55个基点,周四为54个基点。

 

【南欧公债收益率走低】领跌欧元区公债,之前欧洲央行首席经济学家普雷特警告称,区内通胀仍然迟滞,这可能阻碍央行撤走货币刺激政策。葡萄牙10年期公债收益率跌至七周低位,意大利公债收益率触及约五周来最低。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率下跌2-5个基点,跌幅大于区内评级较高公债。10年期意大利公债收益率盘中触及五周低位1.935%,葡萄牙10年期公债收益率低见1.73%。德国10年期公债收益率盘中触及五周低位0.559%,本周跌约9个基点。

 

另一视角

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