上海黄金交易所资金清算介绍上海清算部资金管理原则

上海黄金交易所资金清算介绍上海清算部资金管理原则

上海黄金交易所资金清算简介 上海黄金交易所清算部资金清算原则 ------------ 集中度------------ 净额---------- -二级资金清算（结算）速度清算速度——T+0结算速度——T+1资金清算对象——交易所只负责会员的清算和风控，清算由会员负责以及客户的风险控制。风险控制 风险控制 1. 每日免债制度——每日交易结束后，交易所将根据结算价清算所有合约的盈亏、交易预付款及手续费、延期补偿费等费用日，应收应付资金实行净转账，会员' 相应增加或减少清算准备金。2. 资金不足通知系统——交易所通过结算单通知会员当日资金不足（包括余额透支或低于规定的基本保证金）。3、平仓系统——如果会员未能在规定时间内补足资金，清算系统会自动将此信息通知交易系统，及时平仓以控制风险。资金结算银行 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、深圳发展银行、华夏银行、兴业银行、上海银行等 1. 交易所在银行开立账户作为与会员划转资金的专用账户——会员可选择在全国任何地区的清算行分行开立账户——会员可在同一家银行使用多个账户划转资金到交易所 2. 会员可通过服务系统直接将资金划入指定银行账户。交易所会员开户清算系统 保证金账户 会员资金划拨 11 保证金账户结构 会员名称 可供报价余额 可供提现余额 冻结余额 基本保证金占用余额 收款1、转账22、报价23、卖出10100904、报价成功 209012 资金冻结流程 3.

2. 二次平仓顺序保证金账户余额不足时，如会员有卖出交易，将被扣款；（三）交易所发出催款通知，会员在收到通知后1个工作日内缴费。18资金清算流程 1、交易完成后，扣除会员货款及上述费用，计算会员当日应收或应付款，增减会员保证金余额（即T+0清算）。2、在交易的下一工作日，会员可将保证金账户余额划入清算行账户（即T+1结算）。19 基金平仓实例：A会员前一日在延期交易中持有10公斤多头头寸，结算价为105元/克。今日会员A以106.32元/克买入开仓5手，以107.02元/克卖出开仓3手，以106.44元/克平仓6手，成功申报并于当日收到2公斤货物上海黄金交易所 资金清算，结算价为103.56元/克，空方向多方支付延期费上海黄金交易所 资金清算，费率为0.02%，手续费率为0.06%（以上均为保证金交易）。付款=-2000*103.56=-207120手续费=-(106.32*5000+107.02*3000+106.44*6000)*0.06%=-894.78盈亏=(103.56-106.32)*5000+(107.02-20违约)合同处理T+5交易和延期交易——如果交割日没有足够的货款或实物，系统将判定违约，并向非违约方支付8%的违约金。合同被理解；由交易所风险基金拥有。

21 清算系统与清算行连接清算系统银行前端机银支付系统 22 清算跨行资金划拨-资金划拨是保证交易所在银行的资金不透支的基础-建立资金划拨表 23 处理invoices___ _个人不开具发票 24 与其他交易所的区别 4. 会计系统 25 保管库运营系统 1. 保证客户资金安全，技术上禁止会员挪用客户资金 2. 主系统、副系统和银行系统相互配合其他 3.优缺点 26 谢谢