从业20多年，总结出一套短线期货盈利方法【推荐收藏】-随便找财经网

从业20多年，总结出一套短线期货盈利方法【推荐收藏】

前言：高中毕业后开始接触股票，然后才接触到期货。我在金融行业工作了 20 或 30 年。一开始一直亏钱，一时想跳楼，还好挺过来了，充分摸索出最适合自己的交易方式，赚了很多钱。

也许因为我的性格，经过这么多年的交易，我认为短线期货交易是最适合我的。泛感是一种只有通过不断的交易才能深刻体会到的东西。

一、交易理念

所谓交易哲学，是指短线交易者自己对期货市场哲学的理解。一般来说，这样的概念往往是交易者通过经验和经验进行深入思考后提炼出来的对期货波动运行的实质性理性看法。

哲学与系统分析和交易的关系是：

概念是基础，充分理解概念后才能进行系统的分析和交易。当你对期货的本质形成了自己独特的理解之后，接下来就是为你的技术研究分析和交易系统化定下基调，一切以思路为准。由于本文讨论的是短线，相关话题的分析和描述均基于短线交易策略。那么就短期而言，我们应该建立一个什么样的概念呢？

我的经验（想法）是：

期货的本质是多空双方的对决。当双方实力势均力敌时，处于平衡状态；一言以蔽之，两句话：多空拼、平衡、突破。

可能有人会问，这两句话我都看懂了，但是怎么跟以后的分析和操作有效的衔接起来呢？我试着用推理来解释它。

先来看我们上面提到的概念，多空拼，平衡和突破。这句话看似简单，却已经告诉我们，在未来的技术研究和系统设计中，有效区分多空头寸以及双方在交锋中的优势和劣势，是分析和交易开发的基础。只有实现了有效的识别，才能学习或借鉴他人的招数，才能有的放矢，知道什么时候用，才能避免只有招数而不能习惯使用而造成的思维和交易的混乱。

从概念上可以推导出，技术研究的首要任务是如何通过技术分析有效识别多空双方的状态（平衡和突破是双方状态的具体表现）。有人说基本面的变化也可以用来判断多头和空头。短功率的转换。话是对的，但这种分析方法与你的交易理念相冲突。更不用说我们普通交易者很难掌握基本面。回头看看我们上面提到的思路，发现：我们利用市场的反映来帮助我们分析和交易，价格已经发生了变化。基础，技术方面，市场参与各方的表现被整合并直接展示。（推荐使用Ancestral Futures数据，界面美观，数据全面：）

这段话我想说明什么？也就是获利的方法有很多，但是学习或研究什么方法一定要以你的理念为准，以免你在交易过程中一时用这招，一时用那招，而你可能暂时获利了，但从长远来看，你的交易不再是系统性的，这将为未来交易的不稳定性埋下隐患。这是危言耸听吗？试想一下，当你形成了自己的交易系统，当系统提示你进行交易时，其他不符合你理念的分析方法必然会干扰你执行既定交易系统提示的能力，导致交易出现不确定性。

举个例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑到一般交易者会有利好的心理，你很可能会放弃系统的执行。（澄清一下，这里引用的基本面分析是独立于你的思路的分析方法之一，以此说明分析方法不能跳出思路。类似情况如：某位高手不match your ideas 当你发现某个方法与你自己的想法无关或者有冲突时，选择舍弃或者清除）既然你是做短线的，你的关注点应该始终是识别方法的状态市场并相应地使用它扩大分析和行动。

概括：

1. 价格最终反映了包括基本面、技术面和交易者自身在内的所有因素

2、分析方法必须服从概念，这是分析交易系统化的必要条件。

最后，以武侠小说中的功夫为例，比较一下思想与方法的关系。意念相当于内功，手段相当于剑法拳法。，九阴白骨爪只能帮别人挠痒痒。

2、市场风险

作为高风险行业，我们必须知道风险的来源在哪里，才能有针对性地规避和控制。只有控制好风险，才能最终实现有效稳定的盈利。说到风险，人们一般会想到市场的不确定性，这只是其中的一部分。接下来，我将通过损失分析来说明风险的构成。

看看我们身边的人，尤其是做短线的，他们是怎么赔钱的。（讲解过程中如有列举具体人员，请注意，并非人身攻击，仅作为反面教材参考）

1、清凉海风炒家高手2003-2005年曾有过日盈利50%的记录，但短短几天就亏损惨重。

原因：隔夜，重仓，押注方向

2、shcc-05炒家2003年高手，半年10万到100万，2005年以后一直处于亏损状态。

原因：放弃熟悉的交易套路

3、维斯坦和铁木真，2006年春节前后，从赚大钱到基本抹平所有利润。

原因：重仓，遇到突然转机

4、很多短线的朋友可以连续多次赚到小钱，但是几次大的止损就把所有的利润都抹掉了。

原因：交易系统存在明显缺陷，或根本不系统，过度贪婪，交易纪律执行不力。

综上所述，造成上述情况造成损失的原因主要有以下三点：

1、技术层面

具体表现为：逆势（局部趋势或中间趋势），因市场属性识别不清而频繁交易，导致反复被止损扫地。，缺乏系统的分析和交易，导致思维混乱和交易无头绪，交易系统粗糙，信号指示不明确，开仓、持仓、平仓（止盈、止损）的执行摇摆不定，导致盈利能力低下。虽然学到了很多技巧，但还没有形成熟悉的交易套路，这也是盈利不高的原因之一。

2、资金管理水平

重仓，尤其是隔夜和透支交易

3、心理层面

赌博心理，侥幸心理，利己心理，贪大不能总是执行熟悉的交易套路

风险构成汇总：逆势、重仓、突然转折、技术粗糙盈利能力低、赌博心理、交易缺乏纪律（祖传数据每天都有各大期货公司的各种研报供参考，大家可以看看:)

三、市场波动特征

上面提到对期货市场的理解时提到，价格波动本质上是多空之间的较量。当力量平衡时，价格会在一个范围内波动；当某种力量爆发时，就会出现突破。引号。因此，价格波动的基本特征是：平衡行情（区间震荡）+突破行情（趋势行情）

所有行情都在这两种状态之间切换，平衡后出现突破，突破后进入平衡，再突破。此外，这两种状态在任何循环中都是平等存在的。所不同的是，大周期的平衡可以产生大级别的突破，小周期的平衡只能产生小级别的突破。当我们看到一个大的平衡后出现突破，就可以理解我们对后续行情有更大的期待。交易策略自然偏向日内波段或波段，而不是全（超）短线。方向不对赚钱的根本原因就在这里，即：市场的属性与交易策略不匹配。突破小循环的平衡后，

这时候你可能会问，如何将平衡和突破这两个层面有效结合起来？这里简单提一下，方法是：共振。即：大周期平衡被打破后，此时小周期平衡后也会出现突破，标志着大突破将在短期内进一步延续。反之，若小周期平衡后出现突破，但大周期行情仍处于平衡状态，则只能支持一般的短线操作。

概括：

大周期决定市场属性，小周期寻找切入点。没有大周期的配合，小周期突破后的上涨空间或下跌空间都无法保证。均衡行情是区间震荡，波动的特点是：常有N倍高（低）点整理形态，如M头、三重底、平台、矩形箱等。波动的特点决定了如何我们参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，靠止损高抛低吸。

如果是宽幅区间，会出现局部小幅走势，但由于区间内价格空间没有打开，所以：跟随局部走势+短线；突破行情是趋势行情（也叫单边行情），波动的特点是：上升趋势行情，低点上移，不断创新高；下跌行情，高点下移，不断创新低

同样，当发现突破行情的波动特征时，交易思路和策略也基本浮出水面。由于趋势行情呈现出以上特点，所以做单的思路有两种，一种是在突破时追仓，另一种是在趋势行情出现回调时高抛低吸。

4.获利机会和交易策略

获利机会大小不一，有些很常见，有些只在特定情况下才会出现。因此，需要对市场提供的交易机会进行识别和分类，最终有针对性地设计分析和交易思路。

一、主要交易机会：

既然是重大的交易机会，那必然是行情的波幅大、持续时间长、比较容易识别，交易者才能充分参与，获得明显收益。一旦定义好了，答案其实也就出来了，即：趋势行情中的主要细分市场（不包括撤退动作）。

交易策略：波动

2.二次交易机会

次级交易机会指的是幅度不是很大，但出现的次数明显比重大交易机会高很多。交易者通过捕捉波动的节奏来积累利润。一般来说，这种交易机会存在于宽幅震荡区。

交易策略：日内波段+短线

3. 赚快钱的交易机会

无论市场背景如何，跳水和拉升始终是涨幅最快的行情，伴随激进盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。

交易策略：短线

4. 垃圾和有风险的交易机会

垃圾交易机会是指波动小、持续时间短的机会。大多发生在窄幅震荡行情中，是最容易连续出现止损的地方，所以一般建议过滤掉。（像豆类这样的大品种，五粮经常出现这样的走势）

交易策略：过滤

5.风险交易机会

指逆势反弹或回调。有一点波动的空间，但由于局部不利趋势，如果技术不够把握节奏，一来赚的分不多，二来容易被前锋扫地出门再次进攻，被迫止损。（有相当主观情绪的猜顶猜底，止损执行不果断，往往是大亏的开始）

交易策略：超短线或过滤

6. 熟练的交易机会

熟练的交易机会是一些非主流、不常见的市场行情，一般需要经验丰富、反应迅速的交易者才能把握。新手不推荐，过滤掉。例如：主合约拉升（或跳水），从合约反应慢一点，弥补从合约的上涨（弥补下跌）

在实盘交易中，短线的人往往是莫名其妙的赚亏，如何才能实现长期稳定的盈利呢？将市场波动和交易机会结合起来考虑，对于后续的交易系统设计是非常有益的。原因是针对不同的交易机会，交易的分析和系统化一定是不同的，设计的系统会更有针对性，从而避免盈亏不知所以。

说说赚钱的想法吧。正常交易者希望在短期内快速致富。一方面，这种心态显然会干扰交易。另一方面也反映出交易者对市场波动和交易机会缺乏深入的观察和总结。. 由于期货的保证金制度，小的波动也会造成大的盈亏。因此，单日行情大多以震荡为主，那些趋势（单边）行情占据了整个日K线图。时间很少。这提醒我们：

要想稳定盈利，就要善于把握波动的行情，注意高成功率

要想快速赚大钱，就必须能够有效地判断和参与市场（即：趋势行情）中的主要交易机会。通过对很多短线高手的观察和研究，发现他们的盈利有以下几个特点：

概括：

一般市场是纯短线的，靠薄利多赚。突破行情采用复合交易策略（空头+波浪），把握波动节奏，全面参与趋势行情全过程。

特别提示：

一、稳赚与暴富的关系

我们之所以做短线，一是为了控制日内的风险，二来是想通过把握市场波动的节奏和频繁的交易，在短期内获得丰厚的利润。如果数字化，一年N次。在这种意识的驱使下，游走于多个品种之间，频繁交易已经成为大多数短线人士的普遍习惯。实际效果如何，不用回答，一个字，惨。问题出在哪里？

期货市场每天都有机会。把握节奏，赚快钱，只是理想的个人愿望。交易者必须清楚他们不能做什么。有的市场好做，有的市场永远吃亏。如果你没有清楚地了解，尤其是你没有有效地融入自己，你从熟悉和自信的市场行情中赚取的钱会不断被你不擅长的波动所侵蚀。此外，频繁交易的交易成本高，交易成本也被吞噬。盈利的主要原因。话虽如此，您应该意识到在交易中有些事情可以做，有些事情不可以做。做事就是说，基本上只做那些熟悉的、有把握的市场。

你会说，很难熟悉市场，也很难对市场有信心。难的原因是你没有认真分析过你的交易，你要看看你在过去的交易中哪些行情做得好，也就是。二是对交易品种不熟悉，分析不到位，自然不会确定和熟悉。一会儿，胶、渣、糖、棉花跑一会儿。. . 试问一下，特别是刚刚进入期货行业的小白，有没有能力在极短的时间内（短至几十秒），而且是多品种，完成系统的分析和决策？

你对交易机会的贪婪无意中给自己提出了一个极其困难的要求。所以基本分析法商品期货交易模拟操作实验报告，在交易中捡芝麻扔西瓜是常有的经历，然后你就毁了自己的心态。哎呀。结论是：短线一定要熟悉1-2个品种。事实上，谁在短期内做得好，谁都有这个。让我用一个不恰当的类比来描述上面的说法：

如果你是短期的，你想一年赚5倍、10倍甚至更多，我也是这么想的。5倍、10倍，这是一个很大的数字，不可思议，银行利息一年才几块钱，好公司年收益20%以上就很不错了。目光短浅的人都知道，志存高远并不容易。一般他们想的就是上面说的，做的多，基本都是尽量把握市场提供的机会。其实啊，大可不必，呵呵。我们算一算，按照年收入10万的1倍计算，200个交易日不算复利，每个交易日只需要赚0.5%，也就是每天可以赚500元。用10万资金的30%做单。胶水可以开3手，吃饭可以开15-20手，一天赚500。

在目前的行情中，每天都有机会用一只手赚取5个价位，而这只能通过小幅波动来实现。那些宽幅波动和周期性趋势行情显然每手赚取5个价格的机会更多。如果考虑到获利后的复利增长，平均每个交易日只需3个价位左右即可完成一年翻倍。

上面说了，翻倍就是这么简单，就是这样。当然，稳定是关键。稳定产生巨额利润，致富从稳定开始。别的路都是死路，也不会通到一辈子。他们迟早会走到死胡同。想要做到稳，首先就是要控制自己的交易欲望，避免不必要的小止损积累，时间长了就会变成巨大的。其次，通过以上对交易机会的分析，确定主要做的市场类型基本分析法商品期货交易模拟操作实验报告，选择的思路是单笔赚钱多的出现频繁。以我个人的经验为例，我认为短线好的交易机会出现在大范围震荡，趋势行情的主要上升（下降）段，

也就是说，我会在这三种市场条件下频繁交易。否则，我会按上述寻找交易机会每天赚5个价位，有把握就出手，没把握就不出手。就这样，平时赚点小钱，等有机会再做，比如隔年过后粘胶。无风随波漂，乘风扬帆尽。

一组胶水数据对比：2003年1月至2006年（740个交易日），日震荡区间》=2%共217天，日震荡区间》=1%共497天，阳（阴）线实体》=2%78天，阳（阴）线实体》=1%245天。

五、市场高手的共性

了解高手获利的共性，对于参与后续的交易设计分析和系统化，以及交易规则和纪律的制定，都是非常有价值的参与。

总的来说，它们的共同点是：

1. 系统分析与交易

2.充分利用并执行交易系统，形成稳定的盈利模式（一般1-4个模式就够了）

3、充分的交易准备和总结，计划你的交易，交易你的计划。

4、有明确的交易规则和明确的交易纪律，并全面、严格地遵守

5、充分有效的风险控制措施（技术和财务管理层面）

6.心理稳定，意识到自己的不足（对待不足或改正，或控制，例如：放弃容易引起情绪不稳定的交易）

六、技术研究要点