发布时间:2017-08-15 22:37:27 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交活跃,早盘收益率下行,随后震荡上行,日终个券涨跌互现。10Y国债活跃券170018上行0.25BP收报3.59%。经济数据公布后,国开10Y活跃券170210尾盘收益率上行较多,较昨日收盘上行1.5BP,收于4.268%。非国开长端10Y170405上行0.5BP,与170210利差继续收窄至1.2BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.32

3.32

0BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170007

--

--

--

 

170014

3.605

3.59

+1.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.66

3.65

+1BP

 

170013

3.66

3.655

+0.5BP

10Y

160023

3.55

--

--

 

170004

3.54

3.54

0BP

 

170010

3.61

3.6125

-0.25BP

 

170018

3.59

3.5875

+0.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.34

--

--

 

170204

3.50

3.49

+1BP

3Y

160208

3.97

--

--

 

170205

4.075

4.07

+0.5BP

5Y

160206

4.14

4.175

-3.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.16

4.15

+1BP

7Y

160207

--

4.295

--

 

170201

4.29

4.29

0BP

10Y

150218

4.29

4.29

0BP

 

160210

4.2875

4.29

-0.25BP

 

160213

4.2725

4.275

-0.25BP

 

170210

4.268

4.253

+1.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面偏紧,收益率多有上行。具体个券,42D 16台州基建CP001AA+)成交于4.00%98D 17物产中大SCP003AAA)成交于4.40%128D 17西南水泥SCP002AA+)成交于4.55%160D 17邵阳城建SCP001AA)成交于4.80%178D 17湘粮SCP001AA)成交于5.21%229D 17锡产业SCP004AA+)成交于4.75%

中票市场成交活跃,成交多低于估值,永续债成交多笔。具体个券,1.02Y 15七匹狼MTN002AA+/AA+)成交于4.98%,低于估值12BP1.22Y+N 15苏美达MTN002AA+/AA+)成交于5.80%,低于估值约17BP;稍长期限本文来自:2.54Y 17杭滨江MTN001AA+/AA+)成交于5.15%,高于估值约4BP;2.84Y 17首开MTN003AAA/AAA)成交于4.72%,低于估值约3BP3.09Y 15中环半导MTN001AA/AA)成交于5.49%,高于估值约12BP

企业债成交活跃。1.87Y 12乐清债(AA/AA)成交于4.95%,低于估值约5BP2.29Y 12诸城债(AA/AA)成交于5.01%,高于估值约1BP2.40Y 13通港闸债(AA/AA+)成交于4.98%,低于估值约2BP3.17Y 13湘潭九华债(AA/AA)成交于5.36%,基本与估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.7

利率互换:资金面中性,利率互换反弹, 5Y收在74.51y收在441*530.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.421

3.7316

0.3106

今日

3.4426

3.7437

0.3011

变动

BP

2.16

1.21

-0.95

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4299

4.4675

0.0376

今日

4.435

4.4725

0.0375

变动

BP

0.51

0.5

-0.01

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.07

0.09

4561

-1702

T1712

94.98

0.08

31551

-449

T1803

95.00

0.02

112

64

TF1709

97.40

0.01

4605

-2588

TF1712

97.62

0.03

10186

1046

TF1803

97.74

-0.04

76

11

 

国际债市

美债收益率上涨】指标公债收益率从六周低位反弹,因有迹象显示银 行 贷 款,美朝紧张局势得到缓解,促使投资者减持低风险公债。1925GMT,指标10年期美债收益率报2.2237%银行 贷款—利 率 网,上周五触及六周低位的2.182%。两年期公债收益率报1.3222%

低风险欧元区公债收益率上升3个基点】从近期低位反弹,因日本发布强于预期的经济增长数据,且朝 鲜核对峙紧张形势略为缓和。德国10年期公债收益率上涨3个基点,至0.41%10年期意大利和德债收益率差周一下降至160个基点,因意大利公债收益率下跌。

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