发布时间:2017-09-01 20:43:23 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交清淡,活跃券收益率震荡趋势,日终个券涨跌互现。10Y国债活跃券170018上行0.5BP收报3.635%。国开10Y活跃券170210上行0.75BP收于4.3675%,新券170215上行0.1BP收于4.28%。非国开10Y170405上行0.5BP收于4.405%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

--

--

3Y

170008

3.58

3.585

-0.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.65

3.655

-0.5BP

 

170014

3.6175

3.61

+0.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.71

3.71

0BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.66

3.6625

-0.25BP

 

170018

3.635

3.63

+0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.60

--

--

 

170204

3.75

3.84

-9BP

3Y

160208

4.14

--

--

 

170205

4.245

4.245

0BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.33

4.325

+0.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.40

4.40

0BP

10Y

160210

4.415

4.405

+1BP

 

160213

4.40

4.4025

-0.25BP

 

170210

4.3675

4.36

+0.75BP

 

170215

4.28

4.279

+0.1BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面缓解,收益率多有下行。具体个券,46D 17天士力SCP001AA+)成交于4.95%81D 17红狮SCP002AA+)成交于5.30%117D 17淮南矿SCP004AAA)成交于4.80%151D 17万宝SCP001AA)成交于5.45%226D 17兖矿SCP005AAA)成交于4.92%356D 17鞍钢CP002BCAAA)成交于4.95%

中票市场成交活跃,产业债表现较优。具体个券,1.11Y 16开滦MTN001AA+/AAA)成交于5.40%,低于估值30BP1.30Y 15光明MTN003AAA/AAA)成交于4.70%,高于估值约1BP;稍长期限,2.50Y 17光大集团MTN001AAA/AAA)成交于4.70%,低于估值约2BP;3.07Y 15鲁能源MTN001AAA/AAA)成交于5.20%,低于估值约2BP3.40Y 16神华MTN001AAA/AAA)成交于4.78%,高于估值约2BP

企业债成交活跃,成交多在4Y以内,短端城投表现较优。1.75Y 13昌吉国投债(AA+/AA+)成交于5.07%,低于估值约8BP2.20Y 12芜湖新马债(AA/AA+0)成交于5.33%,低于估值约10BP2.40Y 13泰山债(AA+/AA+)成交于5.01%,低于估值约5BP3.03Y 13乳山国资债(AA/AAA)成交于5.18%,低于估值约10BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面偏松,利率互换尾盘走高, 5Y收在861y收在55.51*53.05BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5438

3.8425

0.2987

今日

3.555

3.8668

0.3118

变动(BP

1.12

2.43

1.31

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4392

4.4877

0.0485

今日

4.44

4.5099

0.0699

变动(BP

0.08

2.22

2.14

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.59

0.04

50

-603

T1712

94.73

-0.12

20612

-491

T1803

94.77

-0.09

32

-4

TF1709

97.32

-0.07

12

-156

TF1712

97.50

-0.04

5586

15

TF1803

97.64

0.00

0

0

 

国际债市

【美国公债价格上扬】因消费者支出数据显示通胀仍然偏低,且美朝紧张局势升级,使得公债的避险需求依然存在。指标10年期公债价格上扬,收益率报2.131%,低于周三尾盘的2.145%105日到期的国库券收益率攀升至1.12%,日低为1.06%

【欧元区公债收益率下跌】此前路透报导称,欧元快速升值令越来越多的欧洲央行决策者感到担忧,资产购买计划将仅是缓慢逐步撤走的机率增加。德国10年期公债收益率小跌至0.36%,基本抹去稍早的升幅,该收益率8月势将录得六个月来的最大月度跌幅,下跌近18个基点。葡萄牙10年期公债收益率下跌4个基点,至一周低位约2.82%。意大利10年期公债收益率也下跌4个基点至2.04%,意大利和德国10年期公债收益率差触及逾一周以来最低的168个基点。

另一视角

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