发布时间:2017-09-21 20:15:36 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日市场情绪一般,利率债现券成交笔数继续减少,收益率整体震荡,收盘个券涨跌互现。10Y国债活跃券170018上行0.8BP收报3.62%。国开10Y活跃券170210上行0.25BP收于4.3175%,新券170215收益率下行0.25BP收于4.2125%。非国开10Y170405上行0.5BP收于4.36%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.445

3.455

-1BP

3Y

170008

3.545

3.545

0BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.6475

3.64

+0.75BP

 

170014

3.62

3.6125

+0.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.71

--

--

 

170013

3.71

3.69

+2BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.64

3.6275

+1.25BP

 

170018

3.62

3.612

+0.8BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.58

3.60

-2BP

3Y

160208

4.1425

4.14

+0.25BP

 

170205

4.22

4.205

+1.5BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.2575

4.2575

0BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.355

--

10Y

160210

4.375

4.38

-0.5BP

 

160213

4.37

4.37

0BP

 

170210

4.3175

4.315

+0.25BP

 

170215

4.2125

4.215

-0.25BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,58D 17阳煤SCP004AAA)成交于4.77%75D 17京能洁能SCP001AAA)成交于4.49%110D 17清新SCP001AA)成交于5.09%153D 17洋丰SCP001AAA)于5.72 %177D 17徐工SCP003AAA)成交于4.78%190D 17红狮CP001AA+)成交于4.97%

 

中票市场成交一般。具体个券,1.09Y 15南方水泥MTN001AAA/AAA)成交于4.80,低于估值约6BP1.50Y 16鞍钢MTN001AAA/AAA)成交于4.95%,低于估值约1BP;稍长期限,2.58Y 17中电子MTN001AAA/AAA)成交于4.65%,高于估值约3BP2.95Y 17科伦MTN001AA+/AA+)成交于5.25%,高于估值约12BP

 

企业债成交一般。1.45Y 12鞍山城投债(AA+/AA+)成交于5.04%,基本与估值持平;1.90Y 12柳州投资债(AA+/AA+)成交于5.05%,低于估值约1BP2.07Y 12宜昌财投债(AA/AA)成交于5.10%,高于估值约3BP3.43Y 14邹平债(AA/AAA)成交于5.07%,低于估值约10BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面中性,利率互换震荡, 5Y收在771y收在491*528BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4913

3.7725

0.2812

今日

3.4925

3.7725

0.28

变动

BP

0.12

0

-0.12

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.395

4.42

0.025

今日

4.385

4.4225

0.0375

变动

BP

-1

0.25

1.25

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.12

-0.06

27744

-243

T1803

95.22

-0.10

137

29

T1806

95.40

-0.01

1

1

TF1712

97.52

-0.07

9785

711

TF1803

97.68

-0.07

51

31

TF1806

97.82

0.15

0

0

 

国际债市

美债收益率小幅上涨】投资者等待美联储政策会议结束,以寻找是否今年可能再升息一次的新线索。指标10年期美债下跌,收益率报2.24%,高于周一尾盘的2.23%

欧元区公债收益率下跌】此前路透报导称,欧洲央行可能保持开放2018年再次延长资产购买计划的选项。尾盘时,大部分欧元区公债收益率下跌1-3个基点,二线国家公债市场继续跑赢,因葡萄牙公债重新回到投资级。

另一视角

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