发布时间:2017-11-01 23:41:47 文章来源:互联网
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利率债回稳

今日市场情绪回稳,利率债现券收益率震荡。国债表现略优于国开,10Y国债活跃券170018收盘下行1.5BP3.865%。国开10Y活跃券170210170215成交活跃,尾盘收益率有所上行,日终与昨日收盘持平。非国开10Y170415下行3BP收报4.60%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.55

3.56

-1BP

3Y

170016

3.62

3.655

-3.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.90

3.945

-4.5BP

 

170014

3.895

3.92

-2.5BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.915

3.94

-2.5BP

 

170020

3.91

3.935

-2.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.865

3.88

-1.5BP

 

170018

3.865

3.88

-1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.68

--

--

 

170207

3.96

3.97

-1BP

3Y

170205

4.43

4.44

-1BP

 

170209

4.43

4.43

0BP

5Y

160206

4.51

4.52

-1BP

 

160218

--

4.52

--

 

170206

4.49

4.48

+1BP

7Y

160207

--

4.60

--

 

170201

--

4.60

--

10Y

160210

4.615

4.66

-4.5BP

 

160213

4.605

4.63

-2.5BP

 

170210

4.595

4.595

0BP

 

170215

4.475

4.475

0BP

 

信用市场

资金面缓解,短融收益率多有下行。具体个券,22D 17鄂交投SCP001AAA)成交于4.37%69D 17陕煤化SCP003AAA)成交于4.80%111D 17科伦SCP003AA+)成交于4.97 %230D 17冀中能源SCP006AAA)于5.06%238D 17吉安井开CP001AA)成交于5.28%                                             

中票市场成交活跃。具体个券,1.69Y+N 16人福MTN001AA+/AAA+)成交于5.70%,低于估值约8BP1. 70Y 16电科院MTN002AAA/AAA)成交于4.90%,低于估值约2BP2.04Y 14镇江新区MTN002AA+/AA+)成交于6.90%,低于估值约1BP2.64Y 17阳煤MTN004AAA/AAA)成交于5.65%,高于估值约5BP

企业债成交一般,城投债仍多高估值成交。1.15Y 12宝城投债(AA/AA)成交于5.20%,高于估值约5BP2.87Y 13雅安发展债(AA/AA)成交于5.50%,高于估值约12BP3.65Y 14晋江开发债(AA/AA)成交于5.50%,高于估值约15BP3.80Y 14绍交投债(AA/AA)成交于5.45%,高于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:继续回落,5Y收在96.51y收在591*537.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6035

3.9963

0.3928

今日

3.5922

3.9609

0.3687

变动

BP

-1.13

-3.54

-2.41

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5777

4.6804

0.1027

今日

4.5494

4.6375

0.0881

变动

BP

-2.83

-4.29

-1.46

国债期货

国债期货大多上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.94

0.21

51549

-4151

T1803

92.97

0.11

9136

1906

T1806

93.10

0.11

71

43

TF1712

96.16

0.08

14584

-3670

TF1803

96.42

0.04

3427

1729

TF1806

96.17

-0.54

0

0

国际债市

【美债价格持稳】因投资者等待本周的诸多事件,市场参与人士预计公债价格可能因此会在本周余下时间里发生波动。周三,财政部将发布再融资计划,美联储将结束为期两日的政策会议,共和党议员可能会发布减税议案。指标10年期公债价格下跌,收益率报2.37%,全日基本持平。五年期公债/30年期公债收益率差从周一的88.2个基点缩减至86.5个基点。

【意大利10年期公债收益率10月创下两年多来最大月线跌幅】此前意大利债信评级意外被上调,欧洲央行决定延长购债计划,且意大利通过了新的选举制度。大部分欧元区公债收益率持平。相比其它国家公债,意大利和西班牙公债收益率触及多个月新低,意大利指标10年期公债收益率下跌2个基点至10个月最低点1.82%,西班牙公债收益率跌至六周低位,报1.46%

另一视角

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