发布时间:2017-11-02 22:57:16 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日市场成交较前几日冷清,利率债活跃券收益率开盘震荡,午后有所上行走弱。日终10Y国债活跃券170018上行0.75BP3.8725%。国开10Y活跃券170210上行2.25BP4.6175%170215上行2BP4.495%。非国开10Y170415上行2BP收报4.62%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.55

--

3Y

170016

3.62

3.62

0BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.935

3.90

+3.5BP

 

170014

3.92

3.895

+2.5BP

7Y

170006

3.94

--

--

 

170013

3.93

3.915

+1.5BP

 

170020

3.925

3.91

+1.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

--

3.865

--

 

170018

3.8725

3.865

+0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.68

3.68

0BP

 

170207

3.92

3.96

-4BP

3Y

170205

--

4.43

--

 

170209

4.45

4.43

+2BP

5Y

160206

4.52

4.51

+1BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.51

4.49

+2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.585

--

--

10Y

160210

4.625

4.615

+1BP

 

160213

4.625

4.605

+2BP

 

170210

4.6175

4.595

+2.25BP

 

170215

4.495

4.475

+2BP

 

信用市场

资金面宽松,短融成交活跃。具体个券,21D 17中铝业SCP002AAA)成交于4.10%60D 17首钢SCP003AAA)成交于4.79%137D 17陕煤化SCP004AAA)成交于4.80 %260D 17中建材SCP020AAA)于4.75%

中票市场成交活跃,收益率下行。具体个券,1.64y 16南山集MTN001AA+/AA+)成交于5.46%,低于估值约1.4BP2.32Y 17杭滨江MTN001AA+/AA+)成交于5.37%,与估值接近;2.77Y 17河钢集MTN011AAA/AAA)成交于5.14%,低于估值约7.4BP4.79Y 17河钢集MTN012AAA/AAA)成交于5.42%,低于估值约3.2BP

企业债成交尚可。3.48Y 14富春山居债(AA/AA)成交于5.50%,高于估值约4.2BP4.76Y 15闽漳龙债(AA+/AA+)成交于5.20%,高于估值约12BP5.22Y 16衡阳交投债(AA/AA)成交于5.72%,高于估值约20BP5.36Y 16下城债(AA/AA)成交于5.46%,略低于估值。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.1

利率互换:全天震荡,5Y收在98.51y收在601*538.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5922

3.9609

0.3687

今日

3.5957

3.9806

0.3849

变动

BP

0.35

1.97

1.62

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4988

4.6062

0.1074

今日

4.5063

4.6200

0.1137

变动

BP

0.75

1.38

0.63

国债期货

国债期货全部下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.83

-0.20

40290

-3387

T1803

92.77

-0.31

9652

3314

T1806

92.86

-0.27

61

35

TF1712

96.07

-0.16

12970

-3103

TF1803

96.33

-0.19

4440

2118

TF1806

96.17

-0.69

0

0

国际债市

【美债收益率下跌,收益率曲线为2007年以来最平】此前美国财政部称,未来几个月保持债券标售规模稳定,尽管美联储计划减少所持债券。指标10年期美债收益率跌至2.37%,财政部宣布融资计划前为2.40%。五年期/30年期美债收益率曲线趋平至最低82.7个基点,为2007年底以来的最低水平。

10年期德国公债与美国公债收益率之差扩大至接近4月以来最阔水准】之后美联储公布会议决定,强化了12月升息预期。决定公布前,投资者已基本排除了本周升息的可能性,将注意力主要放在美联储接任人选的问题上。美国10年期公债较可比德债收益率差扩大至202个基点,接近上周触及的六个月高位204个基点。德国10年期公债收益率小涨至0.37%,多数欧元区高评级公债收益率亦微升1-2个基点。

另一视角

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