发布时间:2017-11-07 20:38:11 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日利率债现券成交较前几日活跃,但情绪较差,国债期货带动现货走弱。长端活跃券收益率上行幅度较大,曲线陡峭化。日终10Y国债活跃券170018上行3BP3.895%,略优于国开。国开10Y活跃券170210上行4.75BP4.665%170215上行7.25BP4.56%。非国开10Y170415上行5BP收报4.67%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.555

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.975

3.95

+2.5BP

 

170014

3.96

3.925

+3.5BP

7Y

170006

3.93

--

--

 

170013

3.905

3.92

-1.5BP

 

170020

3.945

3.905

+4BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

3.88

--

 

170010

3.92

3.88

+4BP

 

170018

3.895

3.865

+3BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

3.67

3.65

+2BP

 

170207

--

--

--

3Y

170205

4.47

4.46

+1BP

 

170209

4.46

4.455

+0.5BP

5Y

160206

4.56

4.5375

+2.25BP

 

160218

--

4.52

--

 

170206

4.56

4.525

+3.5BP

7Y

160207

4.61

4.60

+1BP

 

170201

4.615

4.60

+1.5BP

10Y

160210

--

--

--

 

160213

4.68

4.65

+3BP

 

170210

4.665

4.6175

+4.75BP

 

170215

4.56

4.4875

+7.25BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,17D 17苏州高新SCP002AA+)成交于3.90%145D 17西江SCP005AA+)成交于5.07%180D 17大同煤矿SCP005AAA)成交于5.20 %252D 17鲁晨鸣SCP009AA+)于5.50%269D 17盐城东方CP001AA)成交于5.30%                                                           

中票市场成交一般,产业债成交多在估值附近。具体个券,1.11Y+N 15新中泰MTN002AA+/AAA+)成交于5.90%,低于估值约4BP1.88Y 14海宁资产MTN001AA+/AA+)成交于5.18%,高于估值约4BP2.79Y 17南山集MTN001AAA/AAA)成交于5.75%,高于估值约3BP3.06Y 15深能源MTN001AAA/AAA)成交于4.99%,基本与估值持平。

企业债成交一般,城投债多高估值成交。1.30Y 12 九城投债(AA/AA)成交于5.13%,高于估值约9BP1.99Y 16泉州城投小微债(AA+/AA+)成交于5.50%,高于估值约17BP2.82Y 13黔南债(AA/AA+)成交于6.17%,高于估值约1BP;4.37Y 15梅山岛债(AA/AA)成交于5.70%,高于估值约8 BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面中性,利率互换受期货下跌影响,利率上行,5Y收在981y收在591*539BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5888

3.975

0.3862

今日

3.5863

3.9733

0.387

变动

BP

-0.25

-0.17

0.08

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.514

4.6175

0.1035

今日

4.5315

4.63

0.0985

变动

BP

1.75

1.25

-0.5

国债期货

国债期货大多下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.70

-0.31

43740

-6456

T1803

92.71

-0.17

26317

6511

T1806

92.86

-0.13

79

62

TF1712

95.93

-0.18

16941

-4677

TF1803

96.20

-0.16

8459

4177

TF1806

96.39

0.14

0

0

国际债市

【美国短期与长期公债收益率差触及10年来最窄水平】因国内通胀低迷,支持了对长债的需求。路透数据显示,两年和10年期公债收益率差收窄至70个基点之下,为200711月以来首见。指标10年期公债收益率跌2.5个基点,报2.318%,盘中触及两周最低。两年期公债收益率小跌近1个基点,报1.617%

【指标德国公债收益率持于近两个月来最低】此前数据显示欧洲央行将在未来一年将近1,300亿欧元的所持债券到期回笼资金再投资,这支撑了欧元区公债。德国10年期公债收益率跌幅超过其它欧元区可比公债,下跌3个基点,至约两个月低位0.33%,之后收报0.34%。西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌不到1个基点。

另一视角

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