发布时间:2017-11-10 19:45:20 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日现券成交清淡,市场情绪依然偏弱,活跃券收益率整体震荡上行,长端国债表现优于国开。国开收益率曲线继续盘中刷新高。日终10Y国债活跃券170025上行1.5BP3.90%。国开10Y活跃券170215上行4BP4.6025%。非国开10Y170415上行3BP收于4.7175%

全周来看,现券延续弱势,10Y国开活跃券收益率上行10BP左右,幅度较大。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.59

3.585

+0.5BP

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

3.97

3.96

+1BP

 

170014

3.955

3.94

+1.5BP

 

170021

3.90

3.89

+1BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

--

3.92

--

 

170020

3.96

3.935

+2.5BP

10Y

170010

3.9425

3.935

+0.75BP

 

170018

3.915

3.90

+1.5BP

 

170025

3.90

3.885

+1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170204

--

3.68

--

 

170207

4.02

4.00

+2BP

3Y

170205

4.52

--

--

 

170209

4.52

4.50

+2BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

4.595

--

--

 

170206

4.58

4.5625

+1.75BP

7Y

160207

--

4.605

--

 

170201

4.63

--

--

10Y

160210

4.72

4.71

+1BP

 

160213

--

4.70

--

 

170210

4.715

4.685

+3BP

 

170215

4.6025

4.5625

+4BP

 

信用市场

短融成交活跃,收益率整体上行。具体个券,26D 17九州通SCP006AA+)成交于4.40%72D 17中材国际SCP001AA)成交于5.48%130D 17康美SCP002AA+)成交于4.93%172D 17人福SCP003AA+)于4.98%294D 17南山集CP001AAA)成交于5.30% 

                                                        

中票市场成交活跃。具体个券,1.06Y 15抚州投资MTN001AA/AA)成交于5.27%,低于估值约1BP1.36Y 16滁州城投MTN001AA+/AA+)成交于5.33%,低于估值约1BP2.59Y+N 17阳煤MTN003AAA/AAA)成交于6.25%,低于估值约20BP4.17Y+N 17桑德MTN001AA+/AA+)成交于6.20%,高于估值约4BP

 

企业债成交活跃。1.09Y 12 昭山经投债(AA/AA+)成交于5.70%,低于估值约8BP2.74Y 13闽北经开债(AA/AA+)成交于5.50%,高于估值约12BP3.13Y 14广安经(AA/AA)成交于5.95%,高于估值约1BP;5.46Y 15遵义道桥债(AA+/AA+)成交于5.81%,高于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面先紧后松,利率互换反弹,5Y收在021y收在641*538BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6047

3.9763

0.3716

今日

3.6318

4.0031

0.3713

变动

BP

2.71

2.68

-0.03

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5538

4.6339

0.0801

今日

4.5888

4.6491

0.0603

变动

BP

3.5

1.52

-1.98

国债期货

国债期货大多下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.69

-0.09

19422

-3547

T1803

92.75

-0.07

25643

4012

T1806

93.01

-0.02

63

15

TF1712

95.99

-0.04

10716

-3381

TF1803

96.28

-0.06

8433

1828

TF1806

96.39

0.00

0

0

国际债市

【美国公债收益率上涨】10年期公债收益率从近三周低点反弹,因本周有公债和公司债供应,这被对联邦税改计划能否通过的担忧部分抵消。收益率曲线从十年最平水准趋陡,因参议院共和党提出的税改议案同众议院共和党的版本不同。10年期美债收益率涨逾1个基点至2.333%。两年期公债收益率跌1个基点至1.633%。路透数据显示,两年期/10年期公债收益率差在稍早触及十年新低65.9个基点,之后扩阔至69.8个基点。

【德国10年期公债期货遭遇抛售】引发欧债收益率全面急升,逆转数日来欧债价格大涨的态势。指标德国10年期公债收益率升6个基点至0.38%,近一周来首次日线上涨。低评级的南欧公债收益率上扬6-9个基点

另一视角

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