发布时间:2017-11-13 23:43:00 文章来源:互联网
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利率债大跌

今日市场情绪偏弱,国债期货大幅收跌,利率债现券成交一般,活跃券收益率一路上行,仅在尾盘金融数据公布后有短暂震荡下行调整,日终大幅走弱,收益率均刷新高。

10Y国债活跃券170025上行5BP3.95%。国开10Y活跃券170215上行7.25BP4.675%。非国开10Y170415上行6.25BP收于4.78%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.585

3.59

-0.5BP

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

4.02

3.97

+5BP

 

170014

4.005

3.955

+5BP

 

170021

3.93

3.90

+3BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

--

--

--

 

170020

3.99

3.96

+3BP

10Y

170010

3.995

3.9425

+5.25BP

 

170018

3.98

3.915

+6.5BP

 

170025

3.95

3.90

+5BP

政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.02

4.02

0BP

3Y

170205

4.62

4.52

+10BP

 

170209

4.61

4.52

+9BP

5Y

160206

4.65

--

--

 

160218

--

4.595

--

 

170206

4.66

4.58

+8BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.63

--

10Y

160210

4.83

4.72

+11BP

 

160213

4.82

--

--

 

170210

4.795

4.715

+8BP

 

170215

4.675

4.6025

+7.25BP

信用市场

短融成交活跃,收益率整体上行。具体个券,62D 17新中泰集SCP001AA+)成交于5.06%128D 17河钢集CP001AAA)成交于4.99%151D 17漳州城投CP001AA)成交于5.25%169D 17洋河SCP001AAA)于4.98%260D 17陕西能源SCP001AAA)成交于5.10%。

中票市场成交活跃,短端成交多笔,收益率整体调整。具体个券,344D 15南方水泥MTN001AAA/AAA)成交于5.02%,基本与估值持平;1.55Y 16杉杉集MTN001AA+/AA+)成交于5.82%,高于估值约10BP2.34Y 15 淄博城运MTN001AA+/AA+)成交于5.29%,高于估值约5BP4.97Y 17北排水MTN001AAA/AAA)成交于5.15%,基本与估值持平。

企业债成交一般。1.93Y 12 七台河债(AA/AA)成交于8.20%,高于估值约33BP2.34Y 15苏国信(AAA/AAA)成交于5.07%,高于估值约9BP3.70Y 14文登债(AA/AA)成交于5.90%,高于估值约28BP;5.86Y 16芜湖交投专项债02AA+/AA+)成交于5.70%,高于估值约10BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44。

利率互换:资金面先紧后松,利率互换反弹,5Y收在051y收在651*540BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6318

4.0031

0.3713

今日

3.6551

4.049

0.3939

变动

BP

2.33

4.59

2.26

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5888

4.6491

0.0603

今日

4.635

4.7253

0.0903

变动

BP

4.62

7.62

3

国债期货

国债期货大多下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.11

-0.61

21058

-5991

T1803

92.13

-0.63

49940

9906

T1806

92.41

-0.58

143

70

TF1712

95.67

-0.33

14064

-5545

TF1803

95.95

-0.33

12503

4034

TF1806

96.39

0.03

0

0

国际债市

【美国公债收益率攀升】收益率曲线变陡,因在本周的标售后,交易商结清一些让收益率曲线趋平的头寸,并削减所持长债。10年期公债收益率盘中触及一周半峰值2.405%,两日前触及近三周低位2.304%。两年期公债收益率触及九年高位1.662%

【欧元区公债连续第二天下跌】分析师及交易员指称,德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。德国10年期公债收益率两周来首次触及0.41%,全日升3个基点。其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。

另一视角

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