发布时间:2017-11-17 22:22:56 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日成交一般,利率债现券收益率整体震荡;尾盘5点关于金融资管业务的指导意见的新闻引发市场情绪有所紧张,活跃券收益率迅速上行后略有回落。

10Y国债活跃券170025日终上行0.5BP收报3.925%。国开10Y活跃券170215收于4.715%,较昨日上行2.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

3.63

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

3.96

3.96

0BP

 

170014

3.935

3.91

+2.5BP

 

170021

3.865

3.86

+0.5BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.98

3.99

-1BP

 

170020

3.955

3.965

-1BP

10Y

170010

3.97

3.97

0BP

 

170018

3.94

3.93

+1BP

 

170025

3.925

3.92

+0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.11

4.12

-1BP

3Y

170205

4.595

4.58

+1.5BP

 

170209

4.59

4.585

+0.5BP

5Y

160206

4.665

4.66

+0.5BP

 

160218

--

4.7

--

 

170206

4.66

4.64

+2BP

7Y

160207

--

4.73

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.83

4.82

+1BP

 

160213

4.835

4.81

+2.5BP

 

170210

4.81

4.77

+4BP

 

170215

4.715

4.6875

+2.75BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,24D 17渤海证券CP009AAA)成交于4.10%68D 17阳煤CP001AAA)成交于4.90%115D 17南山集SCP004AAA)成交于5.37%149D 17兖矿SCP005AAA)于5.17%192D 17鲁钢铁SCP006AAA)成交于5.33% 

中票市场成交活跃。具体个券,344D 15金陵建工MTN001AA/AA)成交于6.42%,低估值2BP成交;1.18Y 16建安投资MTN001AA/AAA)成交于5.31%,高于估值约1BP2.35Y 17华侨城MTN002AAA/AAA)成交于5.17%,低于估值约1BP3.82Y 16兵团十师MTN001AA/AA)成交于6.30%,高于估值约17BP 

企业债成交活跃。1.19Y 11 皋交投债(AA/AA)成交于5.45%,高于估值约5BP1.54Y 13昌吉国投债(AA+/AA+)成交于5.42%,高于估值约2BP3.76Y 45渝港投债(AA/AA)成交于5.95%,高于估值约23BP4.41Y 15绍城投债(AA+/AA+)成交于5.45%,高于估值约13BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.40。

利率互换:资金面先紧后松,利率互换变化不大,5Y收在97.51y收在60.251*537.25BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6025

3.9763

0.3738

今日

3.6038

3.975

0.3712

变动

BP

0.13

-0.13

-0.26

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5788

4.6691

0.0903

今日

4.5813

4.6503

0.069

变动

BP

0.25

-1.88

-2.13

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.49

-0.03

4494

-1596

T1803

92.70

-0.04

35073

1498

T1806

92.91

-0.07

55

-5

TF1712

96.03

-0.10

4296

-2350

TF1803

96.34

-0.08

10468

1209

TF1806

96.46

-0.01

4

2

国际债市

【美国两年期公债收益率触及九年高位】因全球风险意愿回暖,且一系列中性至稳健的经济数据使美联储保持在明年继续升息的轨道上。两年期公债收益率攀升,使收益率曲线触及10年来最平水平。收益率曲线已经连续四个交易日趋平。两年和10年期公债收益率差盘中缩窄至200711月以来最窄63.2个基点,尾盘报65 .1个基点。五年和30年期公债收益率差盘中缩窄至72.4个基点,为201112月以来最窄,尾盘报74 .1个基点。10年期公债收益率尾盘升至2.355%。两年期公债收率盘中升至九年高位1.716%,尾盘报1.712%30年期公债收益率升至2.797% 

【法国和德国公债收益率之差缩窄至两年半低位】接近纪录最窄水平。欧元区经济前景向好和欧洲央行的宽松货币政策压制了欧元区公债利差。法国和德国10年期公债利差缩窄至19个基点,为20153月以来最窄水准。多数欧债收益率尾盘持平,德国10年期公债收益率徘徊在0.38%

 

另一视角

换一换