发布时间:2017-11-21 20:13:22 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日成交活跃,利率债现券收益率早盘有所上行,盘中主要维持震荡,3点国债期货收盘后上行,整体市场情绪还是较弱,对资管新规影响态度保持谨慎。

国债表现优于国开。10Y国债活跃券170025日终上行0.5BP收报3.95%。国开主要活跃券收益率盘中刷新高,10Y活跃券170215上行7.9BP收于4.81%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

--

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

4.00

3.975

+2.5BP

 

170014

3.965

3.9525

+1.25BP

 

170021

3.89

3.87

+2BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

4.01

3.99

+2BP

 

170020

3.98

3.97

+1BP

10Y

170010

4.00

3.97

+3BP

 

170018

3.97

3.96

+1BP

 

170025

3.95

3.945

+0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.17

4.10

+7BP

3Y

170205

4.62

4.60

+2BP

 

170209

4.62

4.585

+3.5BP

5Y

160206

4.72

4.68

+4BP

 

160218

4.70

--

--

 

170206

4.72

4.675

+4.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

--

--

--

 

160213

4.90

--

--

 

170210

4.885

4.8225

+6.25BP

 

170215

4.81

4.731

+7.9BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,19D 17河钢集SCP004AAA)成交于4.40%59D 17津住宅CP001AA)成交于5.50%112D 17南方水泥SCP004AAA)成交于5.10%182D 17红狮SCP004AA+)于5.50%290D 17潞安CP003AAA)成交于5.39%

 

中票市场成交活跃,成交集中在高等级个券。具体个券,1.31Y 16河钢集MTN001AAA/AAA)成交于5.45%,高估值10BP成交;1.84Y 14神华MTN003AAA/AAA)成交于5.06%,高于估值约1BP2.67Y 13中煤MTN001AAA/AAA)成交于5.33%,高于估值约2BP3.15Y 16长电MTN001AAA/AAA)成交于5.15%,高于估值约3BP

 

企业债交投清淡。1.37Y 12 长建投债(AA+/AAA)成交于5.30%,基本与估值持平;1.93Y 10建发债(AAA/AAA)成交于5.20%,高于估值约4BP2.43Y 13晋江城投债(AA+/AA+)成交于5.45%,高于估值约4BP3.27Y 14长土开(AA+/AA+)成交于5.55%,基本估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面偏紧,利率互换7d repo品种变化不大,5Y收在97.51y收在601*537.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5913

3.9716  

0.3803

今日

3.5939

3.9657

0.3718

变动

BP

0.26

-0.59

-0.85

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5463

4.6221

0.0758

今日

4.535

4.6181

0.0831

变动

BP

-1.13

-0.4

0.73

国债期货

国债期货涨跌不一。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.27

-0.01

4390

-784

T1803

92.56

0.00

67800

410

T1806

92.90

0.10

298

164

TF1712

95.94

0.04

1591

-594

TF1803

96.30

0.02

16581

-1202

TF1806

96.64

0.14

1

1

国际债市

【美国公债收益率(殖利率)攀升】投资者等待美联储周三公布上次会议记录,本周没有重大经济数据发布,且在周四感恩节假期前预计交投清淡。指标10年期公债价格下跌,收益率报2.37%,上周五为2.35%。两年期/10年期公债收益率曲线也继续趋平,收益率之差收窄至2007年底以来最窄的61个基点。

【德国10年期公债收益率在一周半低点附近持稳】此前德国组建联合政府的谈判遇挫。该收益率一度下跌约1.5个基点至0.35%左右,为119日以来最低,之后回升至0.36%,因欧元和欧洲股市反弹。其它欧元区公债收益率全日持平至小幅走低。

 

另一视角

换一换