发布时间:2017-11-22 20:50:38 文章来源:互联网
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利率债大跌

今日成交活跃,利率债现券活跃券收益率早盘低开,盘中一路震荡上行,国债、国开10Y老券盘中分别破4.05.0的位置,多只券收益率刷新前高,整体市场情绪依然较差。

国债表现优于国开。10Y国债活跃券170025日终上行4BP收报3.99%。国开10Y活跃券170215上行13BP收于4.94%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

--

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

4.05

4.00

+5BP

 

170014

4.01

3.965

+4.5BP

 

170021

3.92

3.89

+3BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

4.06

4.01

+5BP

 

170020

4.03

3.98

+5BP

10Y

170010

4.05

4.00

+5BP

 

170018

4.02

3.97

+5BP

 

170025

3.99

3.95

+4BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.20

4.17

+3BP

3Y

170205

4.70

4.62

+8BP

 

170209

4.69

4.62

+7BP

5Y

160206

4.74

4.72

+2BP

 

160218

4.76

4.70

+6BP

 

170206

4.81

4.72

+9BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

--

--

--

 

160213

5.00

4.90

+10BP

 

170210

5.025

4.885

+14BP

 

170215

4.94

4.81

+13BP

 

信用市场

短融成交一般。具体个券,49D 17常城建SCP003AA+)成交于4.88%90D 17科伦SCP003AA+)成交于5.60%106D 17陕西能源CP001AAA)成交于5.27%177D 17华映科技SCP001AA)于6.30%251D 17方洋CP001AA)成交于5.75%

 

中票市场交投清淡,产业债多高估值10BP左右成交。具体个券,1.71Y 16中建材MTN002AAA/AAA)成交于5.40%,高估值11BP成交;1.96Y 14西宁城投MTN001AA+/AA+)成交于5.71%,高于估值约5BP2.35Y 17伊宁国资MTN001AA/AA)成交于6.15%,高于估值约23BP2.85Y+N 17兖矿MTN005AAAA/AAA)成交于6.32%,高于估值约10BP

 

企业债交投清淡。1.06Y 11 兰城投债(AA+/AA+)成交于5.35%,高估值约7BP1.96Y 12绍城投债(AA+/AA+)成交于5.50%,高于估值约15BP4.41Y 15马花山(AA/AAA)成交于5.64%,基本与估值持平;5.14Y 16常城投(AA+/AAA)成交于5.55%,高于估值约19BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面偏紧,利率互换7d 尾盘上的很快,5Y收在01.51y收在631*537.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5939

3.9657

0.3718

今日

3.6271

3.998

0.3709

变动(BP

3.32

3.23

-0.09

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.535

4.6181

0.0831

今日

4.5814

4.6436

0.0622

变动(BP

4.64

2.55

-2.09

 

国债期货

国债期货大多下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

91.72

-0.53

2028

-631

T1803

92.05

-0.49

55862

3628

T1806

92.37

-0.53

201

61

TF1712

95.62

-0.28

739

-363

TF1803

95.97

-0.29

12511

-73

TF1806

96.64

0.00

0

0

 

国际债市

【美债收益率(殖利率)曲线为10年来最平】投资者等待美联储上次会议记录,本周没有重大数据出炉,且在美国感恩节假日前交投清淡。10年期美债价格上升,收益率报2.36%,低于周一的2.37%。两年期/10年期美债收益率差降至57.4个基点,为2007年底以来最窄。

【法国和德国公债收益率差收窄至2010-2012年欧债危机爆发前以来的最低】市场对欧元区愈发感到乐观,对“法国退欧”的担忧减退。10年期法国和德国公债利差收窄至15个基点,为20098月来首见。意大利和德国10年期公债利差报141个基点,接近本月稍早触及的一年低位。其他南欧国家公债收益率下跌3-4个基点,因投资者继续把握通胀温和的环境下,南欧国家公债收益率高企的机会。

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