发布时间:2017-11-27 23:32:05 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日一级市场续发5Y国债结果较好,但市场情绪仍偏弱。全天国债期货震荡下行,利率债成交一般,活跃券收益率震荡上行,日终长端活跃券走弱明显。国债10Y活跃券170025上行2BP收报3.96%。国开10Y活跃券170215上行3BP收于4.84%。非国开10Y170415上行4BP4.93%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

--

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

3.96

4.01

-5BP

 

170014

3.985

3.97

+1.5BP

 

170021

3.87

3.88

-1BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

--

3.97

--

 

170020

3.975

3.97

+0.5BP

10Y

170010

3.99

3.9625

+2.75BP

 

170018

3.98

3.94

+4BP

 

170025

3.96

3.94

+2BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.265

4.22

+4.5BP

3Y

170205

4.70

4.69

+1BP

 

170209

4.70

4.68

+2BP

5Y

160206

--

4.765

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.7875

4.76

+2.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

--

4.98

--

 

160213

4.99

5.00

-1BP

 

170210

4.935

4.89

+4.5BP

 

170215

4.84

4.81

+3BP

 

信用市场

短融成交活跃,收益率多有上行。具体个券,16D 17厦国贸集SCP003AAA)成交于4.78 %74D 17鲁西化工SCP001AA+)成交于5.16%112D 17陕煤化SCP004AAA)成交于5.30%212D 17吉安井开CP001AA)于5.85%264D 17日照港CP001AA+)成交于5.38% 

中票市场成交一般。具体个券,339D 13太钢MTN001AAA/AAA)成交于5.70%,高估值22BP成交;1.08Y 13陕煤化MTN002AAA/AAA)成交于5.60%,高于估值约7BP1.94Y 16新中泰MTN002AA+/AA+)成交于5.80%,高于估值约5BP2.55Y 17首开MTN003AAA/AAA)成交于5.48%,基本与估值持平。 

企业债交投清淡。2.07Y 12巢湖城投债(AA/AA)成交于6.10%,高估值约12BP3.70Y 14迁安城投债02AA/AA)成交于6.35%,高于估值约15BP4.19Y 15新交投(AA/AAA)成交于5.80%,低于估值约4BP5.57Y 16栖霞债(AA+/AA+)成交于6.10%,高于估值约25BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:保持震荡,5Y收在971y收在611*536BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6013

3.9678

0.3665

今日

3.6088

3.9725

0.3637

变动

BP

0.75

0.47

-0.28

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.5850

4.6375

0.0525

今日

4.6050

4.6513

0.0463

变动

BP

2

1.38

-0.62

国债期货

国债期货大多下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.04

-0.06

846

-193

T1803

92.42

-0.04

36510

-894

T1806

92.69

-0.02

90

-9

TF1712

95.84

0.05

706

-260

TF1803

96.19

-0.01

10900

1394

TF1806

96.46

-0.08

19

4

国际债市

【美国公债收益率上涨】但仍在过去一周半保持的窄幅交投区间内,投资人聚焦通胀前景。指标10年期公债价格下跌,收益率报2.34%。两年期/10年期公债收益率差报59个基点,略高于周二触及的2007年底来最窄的57个基点。交投迟滞,许多交易商在周四感恩节后仍在休假。 

【欧元区政府公债收益率进一步摆脱最近所及低点】因欧洲央行10月会议的详细记录显示,利率决策者对于何时结束购债计划存在分歧。德国10年期公债收益率较本周低位上涨2个基点,报0.36%。低评级的南欧国家公债表现落后,收益率升2-4个基点。意大利和德国10年期公债利差为145个基点,较周四扩大5个基点,较本月最窄水准多出9个基点。

另一视角

换一换