发布时间:2017-11-28 20:04:13 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日市场情绪仍偏弱。国债期货开盘走强,但随后震荡下行日终收跌。利率债现券早盘震荡,午后活跃券上行较多。国债10Y活跃券1700253点后成交较少,日终上行0.25BP收报3.9625%。国开表现弱于国债,10Y活跃券170215上行7.5BP幅度较大,收于4.915%。非国开10Y170415上行3BP4.96%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

--

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

3.98

3.96

+2BP

 

170014

3.98

3.985

-0.5BP

 

170021

3.89

3.87

+2BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

4.00

--

--

 

170020

--

3.975

--

10Y

170010

--

3.99

--

 

170018

3.975

3.98

-0.5BP

 

170025

3.9625

3.96

+0.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.320

4.265

+5.5BP

3Y

170205

4.73

4.70

+3BP

 

170209

4.72

4.70

+2BP

5Y

160206

4.78

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.82

4.7875

+3.25BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

5.01

--

--

 

160213

5.02

4.99

+3BP

 

170210

4.99

4.935

+5.5BP

 

170215

4.915

4.84

+7.5BP

 

信用市场

短融成交活跃,收益率多走高。具体个券,21D 17广州地铁SCP001AAA)成交于4.55%38D 17鲁宏桥CP001AA+)成交于6.50%116D 17粤广业SCP002AAA)成交于5.45%168D 17北部湾SCP001AA+)于5.90%359D 17闽漳龙CP002AA+)成交于5.50% 

中票市场成交一般,3Y以内个券成交活跃。具体个券,345D 13深地铁MTN001AAA/AAA)成交于5.25%,高估值3BP成交;1.31Y 16云内动力MTN001AA/AA)成交于6.20%,高于估值约26BP2.32Y 17河钢集MTN002AAA/AAA)成交于5.70%,基本与估值持平;2.92Y 15宜春城投MTN001AA/AA)成交于5.87%,基本与估值持平。 

企业债交投清淡。1.79Y PR虞交通(AA/AAA)成交于5.72%,高估值约14BP1.91Y 12黄石城投债(AA/AA)成交于5.84%,高于估值约9BP3.39Y 14新城基业债(AA/AA)成交于6.20%,高于估值约21BP4.32Y 15九江置地债(AA/AA)成交于6.15%,高于估值约10BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.45。

利率互换:资金面稳中偏紧,利率互换利率上行,5Y收在001y收在63.51*536.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6088

3.9725

0.3637

今日

3.6294

3.9908

0.3614

变动

BP

2.06

1.83

-0.23

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.605

4.6513

0.0463

今日

4.6125

4.655

0.0425

变动

BP

0.75

0.37

-0.38

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

91.93

-0.12

1250

-299

T1803

92.30

-0.11

44992

1816

T1806

92.58

-0.10

72

21

TF1712

95.76

-0.02

195

-37

TF1803

96.14

-0.04

11799

860

TF1806

96.46

-0.19

0

0

国际债市

【美国公债收益率下滑】盘中交投震荡,部分因美股在稍早触及纪录高位后回软,以及有报导称朝 鲜可能在准备又一次的核弹试验。尾盘,指标10年期公债收益率报2.333%,周五尾盘报2.34%。两年期公债收益率小跌至1.744%,上周五尾盘报1.748%30年期公债收益率升至2.770%,上周五尾盘报2.761%,稍早该收益率触及11月中来最低的2.738% 

【欧元区公债收益率全线下跌】南欧国家公债收益率领跌,得益于欧元坚挺和欧元区政局不确定性降低,之前德国向解决国内政治僵局迈进一步。西班牙10年期公债收益率一度最多下跌5个基点,至两周半低位的1.447%,与可比德债收益率差从周五尾盘的114个基点降至约109个基点。10年期德债收益率跌2个基点,报0.34%

另一视角

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