发布时间:2017-11-30 23:08:38 文章来源:互联网
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利率债收益率震荡

今日国债期货午后拉升日终收涨;利率债现券收益率早盘震荡上行,午后下行,国开长端活跃券振幅较大(5-6BP),日终小幅走强。国债10Y活跃券170025下行3BP收报3.88%。国开10Y活跃券170215下行0.5BP收于4.815%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.63

--

--

3Y

170016

3.77

3.76

+1BP

5Y

170014

3.91

3.93

-2BP

 

170021

3.83

3.85

-2BP

7Y

170013

--

--

--

 

170020

3.94

3.92

+2BP

10Y

170010

3.93

3.92

+1BP

 

170018

3.90

3.90

0BP

 

170025

3.88

3.91

-3BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.28

4.27

+1BP

3Y

170205

4.715

4.70

+1.5BP

 

170209

4.69

4.70

-1BP

5Y

160206

4.77

4.775

-0.5BP

 

170206

4.76

4.7725

-1.25BP

7Y

160207

--

4.85

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

4.965

4.96

+0.5BP

 

170210

4.90

4.91

-1BP

 

170215

4.815

4.82

-0.5BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,24D 17招商局 SCP003AAA)成交于4.50%96D 17武汉地产SCP002AAA)成交于5.20%137D 17首钢SP010AAA)成交于5.42%148D 17兖州煤业SCP005AAA)于5.36%222D 17荣盛SCP004AA+)成交于5.80% 

中票市场活跃。具体个券,1.15Y 16太不锈MTN001AAA/AAA)成交于5.50%,低估值10BP成交;1.38Y 14同仁堂MTN001AA/AA)成交于5.60%,低于估值约3BP2.43Y 17云投MTN002AAA/AAA)成交于5.75%,高于估值约2BP2.90Y 17南山集MTN002AAA/AAA)成交于6.20%,高于估值约5BP 

企业债成交活跃。1.55Y 12鄂州城投债(AA/AA)成交于5.86%,低于估值约1BP1.80Y 12温国投(AA+/AA+)成交于5.72%,低于估值约7BP2.23Y 14海安经开债02AA/AA+)成交于6.30%,高于估值约1BP3.02Y 13库车城投债01AA/AA+)成交于6.45%,高于估值约16BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44。

利率互换:资金面稳,利率互换变化不大, 5Y收在971y收在621*535BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6225

3.97

0.3475

今日

3.6213

3.9675

0.3462

变动

BP

-0.12

-0.25

-0.13

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6106

4.6538

0.0432

今日

4.6088

4.6425

0.0337

变动

BP

-0.18

-1.13

-0.95

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.60

0.44

47

-2

T1803

93.04

0.28

45815

-1976

T1806

93.29

0.26

155

56

TF1712

96.37

0.18

1

-1

TF1803

96.58

0.16

10598

-53

TF1806

96.70

0.18

0

0

国际债市

【美债收益率大多上涨】受助于美联储主席叶伦对经济发表乐观讲话,以及数据显示第三季美国经济增速快于预期。美国10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位,两年期公债收益率升至逾一周高位,上周曾触及九年高位。尾盘,10年期美债收益率升至2.379%,周二尾盘报2.337%,盘中触及两周高位的2.395%。两年期美债收益率从周二的1.758%升至1.762%30年期美债收益率从周二的2.765%升至2.818% 

【德国公债收益率(殖利率)录得近三周来的最大单日涨幅】因德国通胀数据持坚,加之美国和欧元区经济数据强劲,对固定资产市场带来的沉重卖压。欧元区公债收益率升2-5个基点。指标德国10年期公债收益率涨5个基点至近0.40%,为近两周来最高水平,有望录得119日以来的最大单日涨幅。

另一视角

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