发布时间:2017-12-01 22:34:21 文章来源:互联网
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利率债收益率震荡

今日国债期货全天震荡为主;利率债现券成交一般,收益率也以震荡为主,国开长端活跃券收益率尾盘下行走强。日终国债10Y活跃券170025上行1BP收报3.89%。国开10Y活跃券170215下行1.5BP收于4.80%。非国开10Y活跃券170415下行幅度较大,下行4BP4.89%

全周来看,国债表现较优。与上周五相比,10Y活跃券收益率,国债下行5BP,国开下行1BP,非国开持平。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

3.63

--

3Y

170016

3.755

3.77

-1.5BP

5Y

170014

3.90

3.91

-1BP

 

170021

3.80

3.83

-3BP

7Y

170013

3.935

--

--

 

170020

3.90

3.94

-4BP

10Y

170010

3.92

3.93

-1BP

 

170018

3.8875

3.90

-1.25BP

 

170025

3.89

3.88

+1BP

政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

--

4.28

--

3Y

170205

--

4.715

--

 

170209

--

4.69

--

5Y

160206

4.77

4.77

0BP

 

170206

4.755

4.76

-0.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

4.91

4.965

-5.5BP

 

170210

4.88

4.90

-2BP

 

170215

4.80

4.815

-1.5BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,28D 17九州通 SCP003AA+)成交于4.50%99D 17义乌国资SCP002AA+)成交于5.35%120D 17鲁钢铁CP001AAA)成交于5.65%173D 17南电SCP003AAA)于4.87%184D 17百业源SCP004AA+)成交于5.55% 

中票市场活跃。具体个券,1.14Y 16建安投资MTN001AA/AAA)成交于5.59%,低估值6BP成交;1.56Y 14渝富MTN001AAA/AAA)成交于5.45%,高于估值约1BP1.93Y 16南山集MTN002AAA/AAA)成交于5.97%,基本与估值持平;2.45Y 15穗地铁MTN001AAA/AAA)成交于5.27%,低于估值约8BP 

企业债成交一般。1.25Y 09渝地产(AA+/AA+)成交于5.35%,低于估值约2BP1.93Y 12苏海集团债(AA/AA+)成交于6.10%,低于估值约3BP2.79Y 14江苏望涛债(AA/AA)成交于6.15%,基本与估值持平;3.82Y 14建湖开投债(AA/AA)成交于6.60%,高于估值约9BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00。

利率互换:资金面稳,利率互换变化不大, 5Y收在971y收在61.51*535.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6213

3.9675

0.3462

今日

3.6150

3.9700

0.3550

变动

BP

-0.63

0.25

0.88

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6088

4.6425

0.0337

今日

4.6

4.6403

0.0403

变动

BP

-0.88

-0.22

0.66

国债期货

国债期货涨跌不一。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.70

0.11

1

-303

T1803

92.98

-0.02

52469

-2423

T1806

93.17

-0.04

299

3

TF1712

96.37

0.00

0

-124

TF1803

96.55

-0.01

9240

-236

TF1806

96.70

-0.01

0

0

国际债市

【美国公债收益率大幅上升】与美股飙升走势一致,因有消息称,参议员麦凯恩已经表态支持参议院版本的税改议案,这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。10年期公债收益率升至2.415%,稍早曾触及五周高点2.437%。周三尾盘报2.376%。两年期美债收益率触及九年高位1.798%,周三尾盘1.762%30年期美债收益率上扬,报2.833%,盘中触及两周高点2.869%

【欧元区公债收益率普跌,葡萄牙公债收益率领跌,创逾两年半新低】因区内通胀数据不及预期,暗示欧洲央行只会循序渐进地撤走大规模刺激举措。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点,报1.87%,为2015年初以来最低。10年期意大利/德国公债收益率差一度收窄至138个基点,为三周最窄。10年期德债收益率日内下跌2个基点,报0.37%,较早盘触及的约0.41%的两周高位低4个基点。

另一视角

换一换