发布时间:2017-12-05 23:02:35 文章来源:互联网
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利率债震荡走强

今日利率债现券成交活跃,收益率仍以震荡为主。长端活跃券收益率低开下行走强,午后受央行对于宏观审慎货币政策的表态消息影响,市场反应谨慎,收益率上行明显。日终国债10Y活跃券170025下行2BP收报3.87%。国开10Y活跃券170215下行2BP收于4.775%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.63

--

--

3Y

170016

3.755

3.755

0BP

5Y

170014

3.88

3.885

-0.5BP

 

170021

3.795

3.80

-0.5BP

7Y

170013

3.90

--

--

 

170020

--

3.895

--

10Y

170010

3.93

--

--

 

170018

3.90

3.895

+0.5BP

 

170025

3.87

3.89

-2BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.30

--

--

3Y

170205

4.68

4.675

+0.5BP

 

170209

--

4.67

--

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.72

4.755

-3.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

4.86

4.88

-2BP

 

170210

4.85

4.86

-1BP

 

170215

4.775

4.795

-2BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,44D 17温州高新 CP001AA)成交于5.20%66D 17蓉经开CP001AA+)成交于5.32%86D 17华能SCP010AAA)成交于4.81%126D 17柯桥国资SCP005AA+)于5.36%237D 17洋河SCP002AAA)成交于5.15%

 

中票市场活跃,情绪有所好转。具体个券,1.15Y 16桑德MTN001AA+/AA+)成交于5.31%,低估值4BP成交;1.37Y 16湖南电广MTN001AA+/AA+)成交于5.28%,低于估值约1BP1.88Y 16大连万达MTN004AAA/AAA)成交于9.25%,低于估值约26BP2.59Y 17新中泰集MTN002AA+/AA+)成交于5.98%,低于估值约5BP

 

企业债成交一般,收益率有所走低,城投债成交多在4Y以内。1.12Y 14京华远(AA/AA)成交于6.03%,低于估值约3BP2.06Y 12吴江经开债(AA+/AA+)成交于5.67%,低于估值约4BP3.67Y 14虞城建债(AA/AA)成交于5.91%,低于估值约5BP4.87Y 15通高新债(AA/AAA)成交于5.80%,低于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面稳,利率互换变化不大, 5Y收在971y收在61.51*535.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6135

3.9738

0.3603

今日

3.615

3.9731

0.3581

变动

BP

0.15

-0.07

-0.22

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6138

4.6538

0.04

今日

4.6138

4.6638

0.05

变动

BP

0

1

1

国债期货

国债期货涨跌不一。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.70

-0.01

0

-26

T1803

92.95

-0.06

55371

-444

T1806

93.15

-0.05

427

82

TF1712

96.37

0.02

0

-200

TF1803

96.52

-0.02

14019

-664

TF1806

96.73

-0.11

12

-1

国际债市

【美国公债收益率下跌】但仍高于周五尾盘所及的水准,受助于在美国参议院周六通过了税改议案后,对国会将完成税改立法的信心增强。税改的预期增强,令10年期美国公债收益率在亚洲交易时段上涨至2.42%。到美国交易时段回吐了大部份这些收益率涨幅,分析师称因投资者仍担心通俄门调查。10年期美国公债价格下跌,收益率报2.385%,较周五收盘水准高出2个基点,但较周一开盘水准低了大约3.5个基点。

 

【欧元区公债收益率上涨】此前美国参议院周末通过一项税改议案,提高了美国更加积极升息的机率,且投资人将焦点转至欧元区财长的一项重要会议。欧元区财长周一选出葡萄牙财长Mario Centeno为下任欧元集团主席,1月中接替迪塞尔布洛姆。欧债收益率日内上涨3-4个基点,德国10年债收益率上涨4个基点至0.34%,摆脱周五创下的近三个月低点0.29%。英债大幅上涨,但从盘中高位回落。

另一视角

换一换