发布时间:2017-12-12 22:47:19 文章来源:互联网
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利率债收益率小幅震荡

今日利率债现券成交较清淡;昨日收盘后公布的社融数据较好,活跃券收益率早盘小幅高开,后震荡下行,日终长端活跃券收益率与昨日收盘相比变动不大。10Y活跃券170025持平收报3.93%。国开10Y活跃券170215上行0.16BP收于4.8666%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.765

3.76

+0.5BP

3Y

170016

3.775

3.77

+0.5BP

5Y

170014

3.99

3.97

+2BP

 

170021

3.92

3.89

+3BP

7Y

170013

--

3.95

--

 

170020

3.97

3.97

0BP

10Y

170010

--

--

--

 

170018

3.96

3.9475

+1.25BP

 

170025

3.93

3.93

0BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.46

--

--

3Y

170205

4.75

4.75

0BP

 

170209

--

4.70

--

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.80

4.79

+1BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.90

--

--

10Y

160213

--

4.91

--

 

170210

4.94

4.93

+1BP

 

170215

4.8666

4.865

+0.16BP

 

信用市场

短融成交一般,买盘多为银行、保险、基金,过剩产能类成交较多。具体个券,13D 17川交投SCP003AAA)成交3笔于4.30%48D 17兖矿SCP003AAA)成交于5.40%,高估值14BP105D 17大同煤矿SCP004AAA)成交于5.25%,低估值23BP195D 17南山集SCP006AAA)成交3笔于5.60%,高估值2BP311D 17淮南矿CP001AA+)成交于5.40%,高估值2BP。总体而言,今日短融收益率略有上行。

 

中票市场成交一般,成交量较昨日有所回升,成交多在3Y以内的AAA品种。具体个券,1.27Y 16滁州城投MTN001AA+)成交于4.90%,低于估值约0.9BP1.78Y 16沙钢MTN002AAA)成交于5.70%,低于估值约12BP2.63Y 15大连万达MTN001AAA)成交于9.3%,低于于估值约6.7BP3.58Y 16新世界MTN001AA+)成交于5.78%,高于估值约5.8BP。总体而言,今日中票收益率略有上行。

 

企业债成交清淡。1.87Y 12湘高速债(AAA)成交于5.45%,高于估值约7BP2.13Y 13济宁高新债(AA+)成交于5.70%,低于估值约13BP3.57Y 14淮南城投债(AA)成交于6.30%,高于估值约2BP5.7Y 16榕经开(AA)成交于5.87%,高于估值约4BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面稳,利率互换弱势, 5Y收在091y收在731*536BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6975

4.055

0.3575

今日

3.7255

4.0879

0.3624

变动(BP

2.8

3.29

0.49

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.71

4.7625

0.0525

今日

4.7225

4.7734

0.0509

变动(BP

1.25

1.09

-0.16

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.40

-0.16

42978

1638

T1806

92.62

-0.15

136

38

TF1803

96.11

-0.13

9707

258

TF1806

96.50

-0.10

89

71

国际债市

【美国公债价格变动不大】稍早在纽约曼哈顿中城发生爆炸后,受避险买盘带动一度上涨;纽约市长白思豪称之为未遂恐怖袭击。Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示,在30年期公债标售和美联储周三宣布货币政策决定前,整体上投资人不愿扩大目前的仓位。美国10年期公债收益率受避险买盘影响一度跌至2.35%,午后回升至2.386%。美国30年期公债收益率尾盘报2.773%,略低于上周五尾盘的2.775%。三年期公债收益率升至1.940%,高于上周五尾盘的1.915%。因欧洲和美国的财政和政策走向相背离,10年期美国公债和德债公债的利差达到208.5个基点,略低于12月初触及的八个月高位209个基点。

 

【高评级欧元区公债收益率多数持平或小跌】Tradeweb报价显示,10年期德债收益率下跌1个基点至0.29%。葡萄牙10年债收益率触及两年半低位的1.78%,之后再次走高,惠誉将于周五发布主权评等决定。

 

另一视角

换一换