发布时间:2017-12-21 23:35:41 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

利率债震荡

今日利率债现券继续成交清淡,活跃券170215成交仅200多笔;活跃券收益率小幅高开,午后震荡下行,收盘与昨日变动不大。长端国债10Y170025下行1BP收于3.89%。国开10Y170215下行0.5BP收于4.83%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.795

3.80

-0.5BP

3Y

170016

3.80

3.7938

+0.62BP

5Y

170014

3.93

3.92

+1BP

 

170021

3.84

3.835

+0.5BP

7Y

170013

3.915

--

--

 

170020

3.90

3.92

-2BP

10Y

170010

--

3.935

--

 

170018

--

3.925

--

 

170025

3.89

3.90

-1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.63

4.60

+3BP

3Y

170205

--

4.755

--

 

170209

4.75

4.75

0BP

5Y

160206

--

--

--

 

170206

4.81

4.805

+0.5BP

7Y

160207

4.935

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160213

--

4.96

--

 

170210

4.9325

4.9325

0BP

 

170215

4.83

4.835

-0.5BP

 

信用市场

短融成交一般。具体个券,50D 17幸福基业SCP002AAA)成交于6.18%83D 17科伦CP001AA+)成交于5.85%110D 17首钢SCP009AAA)成交于5.58%129D 17兖州煤业SCP006AAA)于5.73%211D 17南方水泥SCP006AAA)成交于5.55%

 

中票市场不活跃,成交多高于估值。具体个券,1.07Y 16厦钨 MTN001AA+/AA+)成交于5.65%,高于估值约11BP1.32Y 16 湖南电广MTN001AA+/AA+)成交于5.48%,基本与估值持平;1.64Y 14湘投MTN001AA/AA)成交于5.72%,低于估值约5BP2.97Y 15神华MTN002AAA/AAA)成交于5.31%,高于估值约7BP

 

企业债交投清淡。1.92Y 12东兴债(AA+/AA)成交于5.80%,高于估值约3BP4.44Y 15建湖债(AA/AA)成交于6.40%,高于估值约15BP5.00Y 15黔畅达专项债(AA/AA)成交于7.50%,高于估值约24BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.40

利率互换:资金面稳,利率互换小幅反弹, 5Y收在061y收在691*537BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.69

4.0525

0.3625

今日

3.692

4.0609

0.3689

变动(BP

0.2

0.84

0.64

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7363

4.7813

0.045

今日

4.7557

4.8063

0.0506

变动(BP

1.94

2.5

0.56

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.90

0.04

31143

-183

T1806

93.07

-0.01

135

39

T1809

92.98

-0.15

0

0

TF1803

96.45

0.03

6983

28

TF1806

96.74

-0.01

104

82

TF1809

97.14

0.03

0

0

 

国际债市

【美国指标公债收益率升至九个月高位】因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长,且经济数据改善。指标10年期公债下跌,收益率报2.480%,周二尾盘报2.463%,稍早该收益率升至321日来最高的2.497%2年期/10年期公债收益率差也一度扩阔至63个基点,为1130日来最高,因经济成长乐观情绪和部分交易商出脱押注收益率曲线进一步趋平的仓位,令较长期公债表现逊色。

 

【欧债连续第二日遭到大举抛售】因美国大规模税改立法接近完成,对美国公债收益率带来上行压力。多数欧债收益率升3-5个基点。10年期德债收益率和30年期德债收益率均触及约一个月高点,10年期意大利公债收益率升6个基点,至两个月高位1.97%

另一视角

换一换