发布时间:2018-01-09 22:19:26 文章来源:互联网
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中短利率债收益率小涨

资金情况边际上略有收敛,央行措辞变化也有改变预期,前期表现突出的中短债表现稍有反复;周三续发的10年国债收益率下行更明显。

日终国债10Y170025较昨日收盘下行1.5BP收于3.895%,国开表现弱于国债,10Y170215上行0.75BP收于4.935%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.52

3.515

+0.5BP

3Y

170016

3.58

3.60

-2BP

5Y

170014

3.895

3.89

+0.5BP

 

170021

3.81

3.805

+0.5BP

7Y

170013

3.90

3.92

-2BP

 

170020

3.89

--

--

10Y

170010

      3.965

      3.97

-0.5BP

 

170018

3.93

3.93

0BP

 

170025

3.895

3.91

-1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

3.90

3.89

+1BP

3Y

170205

4.70

4.6775

+2.25BP

 

170209

4.715

4.6825

+3.25BP

5Y

170206

4.8675

4.86

+0.75BP

 

170212

4.87

4.85

+2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

5.005

5.00

+0.5BP

10Y

160213

5.045

--

--

 

170210

5.02

5.01

+1BP

 

170215

4.935

4.9275

+0.75BP

 

信用市场

今日短融成交活跃,各期限均有成交,收益率震荡。20D 17鞍钢股SCP001AAA)成交在3.65,高估值8BP60D17盐城国投SCP002AA)成交在5.40,高估值44BP105D17渤海金控CP001AAA)成交在5.93,高估值7BP132D17大同煤矿SCP006AAA)成交在5.22,低估值2BP214D17潞安SCP008AAA)成交在5.385.40,高估值14-16BP283D17淮南矿CP001AAA)成交在5.26,低估值4BP

 

今日中票成交活跃,成交主要集中在3Y以内AA+AAA,长期限成交增多,收益率有所下行。313D 13中铝业MTN001AAA)成交在5.37,高估值2BP1.45Y16南山集MTN001AAA)成交在5.95,高估值1BP2.26Y17潞安MTN002AAA)成交在6.00,低估值6BP2.95Y17乌高新MTN002(AA+)成交在5.88,低估值13BP3.83Y16保利地产MTN001AAA)成交在5.43,低估值3BP4.88Y17柯桥国资MTN002AA+)成交在6.03,高估值3BP

 

今日企业债成交较活跃,3Y以上成交较多。1.29Y PR渝地产(AA+/AAA)成交在5.25,高估值2BP1.40Y09常高新(AA+)成交在5.65,高估值9BP2.77Y13宜环科债(AA)成交在6.40,高估值12BP3.17Y14阜阳城投债01AA+)成交在6.05,高估值约8BP4.38Y15邯郸建投债(AA+)成交在5.70,低估值3BP5.57Y16十堰经开债(AA)成交于6.60,高估值18BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing2.85

利率互换:资金面稳,互换反弹,5Y收在001y收在3.61*540BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5875

3.9989

0.4114

今日

3.6013

4

0.3987

变动(BP

1.38

0.11

-1.27

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.6811

4.7449

0.0638

今日

4.71

4.7613

0.0513

变动(BP

2.89

1.64

-1.25

 

国债期货

国债货小幅震荡。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.65

-0.01

22677

-480

T1806

92.79

-0.02

139

24

T1809

92.97

0.02

6

2

TF1803

96.41

0.02

7085

-997

TF1806

96.67

-0.01

206

136

TF1809

96.93

0.00

0

0

 

国际债市

【美债收益率基本未变】德债走强给美债带来提振,且美联储官员在演说中称今年可能仅升息两次。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.478%,对美联储利率政策敏感的三年期公债收益率持于稍早触及的近10年高位2.07%附近。

 

【欧元区公债收益率下跌】本周是新年交易日完整的第一周,欧元区将有大量新债发售。二线欧债收益率领跌,此前公布一系列良好的数据扶助支撑欧洲资产人气。葡萄牙公债表现优于其他二线欧债,葡萄牙公债收益率下跌6个基点至1.86%,尾盘回升至1.88%。多数欧元区10年期公债收益率下跌1-3个基点。

另一视角

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