发布时间:2018-01-10 23:46:21 文章来源:互联网
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10年国开活跃券再次触及5%

日本央行减少长债购买规模,引发全球债市连锁走弱,10年美债触及高位;国内政策密集发布中,流动性情况逐渐收敛,海外情绪联动令已疲弱的债市受击,10年国开活跃券再次触及5%

日终国债10Y170025较昨日收盘上行3.5BP收于3.93%10Y170215上行6BP收于4.995%,国开表现继续弱于国债。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.56

3.52

+4BP

3Y

170023

3.645

--

--

 

170016

3.58

3.58

0BP

5Y

170014

3.935

3.895

+4BP

 

170021

3.845

3.81

+3.5BP

7Y

170013

3.935

3.90

+3.5BP

 

170020

--

3.89

--

10Y

170010

3.995

3.965

+3BP

 

170018

3.975

3.93

+4.5BP

 

170025

3.93

3.895

+3.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.10

3.90

+20BP

3Y

170205

4.76

4.70

+6BP

 

170209

4.77

4.715

+5.5BP

5Y

170206

4.925

4.8675

+5.75BP

 

170212

4.925

4.87

+5.5BP

7Y

170201

5.005

5.005

+0.5BP

10Y

160213

5.08

5.045

+3.5BP

 

170210

5.085

5.02

+6.5BP

 

170215

4.995

4.935

+6BP

 

信用市场

今日短融成交尚可,成交量较前两交易日有所下降,多为AAAAA+品种,半年内短融成交较多。55D 17镇国投SCP004AA)成交在5.85,低估值2BP66D 17冀交投CP001AAA)成交在5.00,高估值26BP93D 17云能投SCP004AAA)成交在5.05,低估值8BP111D 17陕有色SCP002AAA)成交在5.15,高估值6BP240D 17潞安CP003AAA)成交在5.28,低估值2BP363D 18三安CP001AA+)成交在6.25,高估值4BP

 

今日中票成交活跃,多为5Y以内的AAA品种,收益率小幅下行。1,16+NY 16九州通MTN001AA+)成交在估值6.23;1.58+2Y 16苏沙钢MTN001AAA)成交在5.78,低估值22BP1.96+N 16淮南矿MTN001AAA)成交在估值5.952.69Y 17诚通控股MTN002AAA)成交在5.43,低估值2BP3.24Y 16晋焦煤MTN001AAA)成交于5.75,低估值2BP4.38Y 15闽高速MTN001AAA)成交在5.45,低估值1BP

 

今日企业债成交较活跃。1.13Y 13陕有色债(AAA)成交在5.40,低估值6BP1.29Y PR渝地产(AA+/AAA)成交在5.25,高估值2BP1.79+3Y 15魏桥债(AA+)成交在6.50,低估值21BP3.27Y 14张家界经投债(AA)成交在6.05,低估值4BP4.93Y 15盐高新(AA/AAA)成交在估值5.7356.82Y 14沪建债(AAA)成交在估值5.48

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面稳,互换反弹, 5Y收在051y收在3.651*540BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6013

4

0.3987

今日

3.6449

4.0503

0.4054

变动(BP

4.36

5.03

0.67

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.71

4.7613

0.0513

今日

4.7579

4.8175

0.0596

变动(BP

4.79

5.62

0.83

 

国债期货

国债货全线下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.34

-0.33

35541

1479

T1806

92.52

-0.30

743

238

T1809

92.70

-0.26

21

17

TF1803

96.20

-0.21

9812

-647

TF1806

96.49

-0.18

100

34

TF1809

96.93

-0.01

0

0

 

国际债市

10年期美债收益率触及10个月高位】此前日本央行称将减少长债购买规模,引发市场臆测;美国企业债发行也打击了市场。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.546%,为315日以来最高。对利率敏感的美国三年期公债收益率报2.074%,为该品种自2007年重新发行以来的最高。

 

【欧元区公债收益率上涨】因三个评级较高国家--德国、荷兰和奥地利均发行新债,且美、日公债收益率上涨。尾盘,欧元区公债收益率全日上升2-5个基点,意大利公债收益率领涨。意大利10年券收益率升5个基点,报2.03%,与指标德债收益率之差扩大至158个基点。德国10年期公债收益率涨2.5个基点至0.45%,远高于12月中旬水准0.30%

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