发布时间:2018-01-11 22:27:28 文章来源:互联网
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10年国开活跃券再次触及5%

海外减少美债购买的担忧有所缓解,但国内市场仍在惯性释放其悲观情绪,国开活跃券续刷新逾三年半高点;非国开老券和五年特别国债有活跃表现。

日终国债10Y170025较昨日收盘上行3BP收于3.96%10Y170215上行2.5BP收于5.02%,盘中继续创出5.04%的逾三年新高。170405和特别国债1700003今日有活跃表现。

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

--

3.56

--

3Y

170023

3.66

3.645

+1.5BP

 

170016

3.58

3.58

--

5Y

170014

3.965

3.935

+3BP

 

170021

3.86

3.845

+1.5BP

7Y

170013

--

3.935

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

       --

  3.995

--

 

170018

4.01

 3.975

+3.5BP

 

170025

3.96

3.93

+3BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.39

4.34

+5BP

3Y

170205

4.78

4.76

+2BP

 

170209

4.80

4.77

+3BP

5Y

170206

4.98

4.925

+5.5BP

 

170212

4.97

4.925

+4.5BP

7Y

170201

5.07

5.005

+6.5BP

10Y

160213

5.10

5.08

+2BP

 

170210

5.09

5.085

+0.5BP

 

170215

5.02

4.995

+2.5BP

 

信用市场

今日短融成交一般,成交集中在4M以内的AA+及AAA,收益率小幅上行。58D 17义乌国资SCP002(AA+)成交在5.10,高估值26BP;75D 17大同煤矿SCP004(AAA)成交在4.85,低估值18BP;148D 17鲁钢铁SCP003(AAA)成交在5.35,高估值26BP;218D 17淮南矿SCP006(AAA)成交在5.50,高估值32BP;343D 17南通高新CP001(AA)成交在5.60,低估值6BP。

 

今日中票成交活跃,主要集中在1Y和2Y高评级债券,收益率变动不大。1.50Y16河钢集MTN002(AAA)成交在5.55,低估值6BP;1.77Y 16中铝业MTN003(AAA)成交在5.47,低估值6BP;2.59Y17辽成大MTN001(AA+)成交在5.96,高估值4BP;2.79+N 17陕有色MTN002(AAA)成交在6.25和6.26,低估值4-5BP;3.20+N 16渝城投MTN001(AAA)成交在6.18,低估值6BP;4.48Y 17金地MTN001(AAA)成交在5.80,低估值1BP。

 

今日企业债成交一般。1.13Y13陕有色债(AAA)成交在5.40,低估值15BP;1.96Y12东台债(AA)成交在6.00,高估值5BP;2.19Y13歌华债(AA)成交在5.85,高估值9BP;3.13Y14文山债(AA)成交在6.30,低估值1BP;4.79Y15贵路桥(AA/AAA)成交在5.70,低估值4BP;5.19Y16渝地产(AA+/AAA)成交在5.60,高估值9BP。

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.49

利率互换:资金面稳,互换反弹, 5Y收在051y收在3.6451*539.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6449

4.0503

0.4054

今日

3.65

4.0486

0.3986

变动(BP

0.51

-0.17

-0.68

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7579

4.8175

0.0596

今日

4.7707

4.8352

0.0645

变动(BP

1.28

1.77

0.49

 

国债期货

国债期货全线下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.13

-0.27

39029

1887

T1806

92.26

-0.30

1011

441

T1809

92.42

-0.34

7

6

TF1803

96.05

-0.20

12570

-1465

TF1806

96.34

-0.18

152

36

TF1809

96.93

0.16

0

0

 

国际债市

【美债收益率跳升至10个月高位】此前彭博报导称,中国官员建议放慢或者暂停购买美债。在美国标售200亿美元10年期美债获强劲需求后,10年期美债价格缩减跌幅。指标10年期美债收益率尾盘下跌至2.564%,盘中高见至315日以来最高的2.597%。两年期和10年期公债收益率差尾盘缩窄至58.6个基点,周三稍早走阔至62.4个基点。

【欧元区指标德国10年期公债收益率上涨1个基点】报0.475%,并触及去年10月欧洲央行宣布延长购债计划但缩减月度购债规模以来最高水平;围绕央行可能收紧政策的猜测和欧元区新债供应,打击投资者人气。10年期德债与可比美债的收益率之差走宽至大约212个基点,为20174月来最宽水平。

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