发布时间:2018-01-16 19:42:13 文章来源:互联网
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主要回购利率涨跌互现

银行间

今日银行间市场隔夜回购利率小幅下跌0.22BP,加权收在2.9064%7天回购利率下跌5.3BP,加权报收在3.4337%14天回购利率今日上涨9.3Bp,加权收在4.2068%。成交量方面,银行间质押式回购总成交规模2.57158 亿,较上一交易日下跌约1316亿元今日央行公开市场逆回购资金1500亿元,800亿7天,700亿14天。中标利率在2.50% 2.65%。今日到期1000亿元,今日净投放500亿元。本周公开市场共有4700亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期1000亿,500亿,1000亿700亿,1500亿。此外,本日还有800亿国库定存和1825亿MLF到期。

质押式回购

期限

今日开盘

今日加权

变化

成交量

(亿)

R001

2.55

2.9064

-0.22

20955.32

R007

2.65

3.4337

-5.30

3311.43

R014

4.00

4.2068

+9.30

525.62

R1M

4.30

4.2835

+1.5

93.92


注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

期限

当日利率

昨日利率

变化(BP

    O/N

2.7940

2.8320

-3.60

1W

2.8600

2.8320

-0.40

2W

3.8160

3.7760

+0.80

1M

4.0904

4.1632

-2.30

3M

4.6830

4.6701

+0.39


交易所

今日交易所主要债券回购品种上涨,隔夜回购利率GC001今日涨32.5BP收在3.250%GC007今日涨35.5BP,收盘报3.805%14GC01420.5BP,收盘报4.00%。目前资金流动性保持在一个相对稳定的状况。成交量方面,隔夜回购成交量在7508.93亿元和昨日基本保持一致,7天和14天分别在684.8292.84亿元。

期限

收盘

变化

成交量(亿)

204001

3.250

+32.5

7508.93

204007

3.805

+35.5

684.82

204014

4.000

+20.5

92.84


央行公开市场

今日人民银行,财政部公告,本日以利率招标的方式进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标,中标总量800亿元,中标利率3.70%,期限三个月。气息日2018115日,到期日2018416日。同时本日展开1年期MLF操作3980亿元,操作利率3.25%

另一视角

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