发布时间:2018-01-16 19:42:21 文章来源:互联网
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现券震荡偏弱

现券震荡偏弱。央行继续大额净投放,资金维持紧平衡;外围股市和原油持续走高,通胀预期走高的同时,欧日政策紧缩的预期也在酝酿中;国内市场情绪仍偏谨慎,国债新债招标情况较好拉动有限。

日终国债10Y170025较昨日收盘下行0.5BP收于3.955%10Y170215上行1BP收于5.0525%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.575

3.57

+0.5BP

3Y

170023

3.65

--

--

 

170016

--

3.58

--

5Y

170014

3.98

3.96

+2BP

 

170021

3.86

3.86

0BP

7Y

170013

--

--

--

 

170020

--

3.92

--

10Y

170010

--

4.055

--

 

170018

4.015

4.01

+0.5BP

 

170025

3.955

3.96

-0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.43

4.40

+3BP

3Y

170205

4.795

4.78

+1.5BP

 

170209

4.825

4.8175

+0.75BP

5Y

170206

5.01

5.00

+1BP

 

170212

5.00

4.99

+1BP

7Y

170201

5.09

5.08

+1BP

10Y

160213

5.1075

5.1175

-1BP

 

170210

5.1075

5.11

-0.25BP

 

170215

5.0525

5.0425

+1BP

 

信用市场

今日短融成交较活跃,多集中在半年内的AA+AAA品种,收益率小幅上行。48D 17科伦SCP004AA+)成交在5.05,高估值7BP66D 17珠海华发SCP005AA+)成交在4.95,低估值7BP96D 17铜陵有色SCP001(AA+)成交在估值5.46125D 17大同煤矿SCP006(AAA)成交在5.33,高估值3BP163D 17义乌国资CP001AA+)成交在5.205.25213D 17淮南矿SCP006AAA)成交在5.30,高估值4BP242D 17陕煤化CP002AAA)成交在5.26,低估值5BP

 

今日中票成交较活跃,多集中在3年内的高评级券种,收益率变化不大。272D 13金隅MTN001AAA)成交在5.25,高估值10BP1.24Y 14云能投MTN001AAA)成交在估值5.571.76Y 16中铝业MTN001AAA)成交在5.51,低估值3BP2.26+N 15中化工MTN001(AAA)成交在估值6.022.77Y 17南山集MTN002AAA)成交在6.20,高估值4BP3.20Y 16南宁城投MTN001AA+)成交在5.85,高估值7BP3.81Y 16保利地产MTN001AAA)成交在估值5.48

 

今日企业债成交一般,3Y以上城投成交较多。314D PR宁城投(AAA)成交在5.05,低估值4BP2.95Y 13格尔木债(AA-/AA)成交在7.50,高估值20BP3.25Y 14桐庐债(AA/AAA)成交在6.22,低估值12BP3.28Y 14青岛经开债(AA+)成交在5.76,低估值15BP4.97Y 15沪城建(AAA)成交在5.45,低估值5BP

 

衍生品市场

利率互换

利率互换:资金面稳,互换回落,5Y收在03,1y收在3.60,1*5在43BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6142

4.0331

0.4189

今日

3.6006

4.0317

0.4311

变动(BP

-1.36

-0.14

1.22

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7938

4.8275

0.0337

今日

4.8038

4.8400

0.0362

变动(BP

1

1.25

0.25

 

国债期货

国债期货全线下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

91.97

-0.06

25907

-513

T1806

92.03

-0.05

724

175

T1809

92.12

-0.06

11

5

TF1803

95.99

-0.01

6747

-893

TF1806

96.24

-0.03

97

30

TF1809

96.42

-0.04

2

-2

 

国际债市

欧元区借款成本从数月高位回落】之前是有关欧洲央行或比预想更快地结束大规模刺激措施的预期,引发了债市的卖盘。欧洲央行管理委员会委员韩伟森对德国股市日报表示,如果经济和通胀如目前预期发展,ECB可能在9月后一步结束规模达到2.55万亿欧元的购债计划。韩伟森讲话后,德国10年期公债收益率触及日高0.528%,但仍低于上周五触及的五个月高位0.54%。周一尾盘,多数核心10年期欧元区公债收益率跌0-2个基点,远低于上周触及的数月高位。二线公债收益率小涨,意大利10年期公债收益率升穿2%,西班牙10年期公债收益率小涨至1.53%,当日升2个基点。

另一视角

换一换