发布时间:2018-01-23 19:37:02 文章来源:互联网
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收益率继续小幅下探

近两日连续传出约束借券做空消息,日本央行表态依旧偏鸽派,海外情况好于预期,债券收益率继续小幅下探,暖势弱于周一。

日终国债10Y170025收于3.94%,较周一下行1BP10Y170215收于5.0775%,较周一下行0.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.52

3.50

+2BP

3Y

170023

3.63

--

--

 

170016

--

3.53

--

5Y

170014

3.93

3.955

-2.5BP

 

170021

3.86

--

--

7Y

170013

3.95

--

--

 

170020

3.925

3.92

+0.5BP

10Y

170010

4.07

4.08

-1BP

 

170018

4.03

4.03

0BP

 

170025

3.94

3.95

-1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.30

4.32

-2BP

3Y

170205

4.805

4.79

+1.5BP

 

170209

4.83

4.8275

+0.25BP

5Y

170206

5.01

5.03

-2BP

 

170212

5.00

5.01

-1BP

7Y

170201

5.11

--

--

10Y

160213

5.18

--

--

 

170210

5.155

5.155

0BP

 

170215

5.0775

5.085

-0.75BP

 

信用市场

今日短融成交活跃,主要为半年内AAA品种,收益率总体上行。45D 17晋煤CP001AAA)成交在4.72,低估值5BP62D 17华夏幸福SCP004AAA)成交在估值5.2098D 17洋河SCP001AAA)成交在5.00,高估值2BP118D 17胡华信SCP002AAA)成交在6.55,高估值6BP136D 17鲁钢铁SCP006AAA)成交在5.42,高估值2BP;189D 17阳煤CP004AAA)成交在5.36,低估值3BP205D 17西南水泥CP003AA+)成交在5.37,低估值4BP269D 17淮南矿CP001AAA)成交在5.38,低估值1BP

 

今日中票成交较活跃,主要为3Y以内的AA+AAA品种,收益率总体震荡。234D 15五矿股MTN003AAA)成交在5.37,高估值2BP1.07Y 17湘潭城投MTN001AA)成交在估值5.831.35Y 16华润置地MTN001AAA)成交在5.33,高估值4BP1.54+2Y 16苏沙钢MTN002AAA)成交在5.785.81,分别低估值2118BP;1.78Y 16新中泰MTN002AA+)成交在估值5.792.38Y 15晋焦煤MTN001AAA)成交在5.70,低估值6BP2.77Y 17冀中峰峰MTN001AA/AAA)成交在6.40,高估值7BP3.09Y 16宁德国投MTN001AA)成交在6.22,高估值11BP4.48Y 17陕西能源MTN002AAA)成交在估值5.94

 

企业债成交活跃。1.01Y 11皋交投债(AA)成交在估值5.771.24Y 12吉安城投债(AA)成交在5.90,低估值1BP1.67Y 12内蒙高新债(AA)成交在6.35,高估值8BP1.92Y 12邯郸城投债(AA+)成交在5.70,低估值2BP13铜城投债(AA/AA+)成交在5.85,低估值2BP5.22Y 16渝经开债(AA/AAA)成交在估值5.89

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.00

利率互换:资金面稳,互换回落, 5Y收在0351y收在3.571*546BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5872

4.0475

0.4603

今日

3.5728

4.035

0.4622

变动(BP

-1.44

-1.25

0.19

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7975

4.8775

0.08

今日

4.774

4.8362

0.0622

变动(BP

-2.35

-4.13

-1.78

 

国债期货

国债期货收盘涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

91.76

-0.01

27618

-2929

T1806

91.75

-0.01

4849

2115

T1809

91.88

0.01

8

0

TF1803

95.81

0.04

9212

-1055

TF1806

95.91

0.03

1363

918

TF1809

96.40

-0.09

0

0

 

国际债市

【美债收益率上涨】此前在美国联邦政府停摆进入第三天之际,美国议员就重开联邦政府达成协议。1922 GMT,指标美债收益率报2.665%,高于上日收盘的2.639%,稍早一度触及2.672%,创下20147月以来最高。两年期公债收益率尾盘报2.073%,稍早触及2.082%,为20089月以来最高水平。

 

【西班牙公债收益率跌至六周低位】希腊短债收益率下挫,此前这两个南欧国家的债信评等被上调,这是欧元区二线经济体情况好转的进一步证明。西班牙10年期公债收益率下跌4个基点至1.39%,为六周最低水准。西班牙/德国10年期公债收益率差跌至约89个基点,为20153月来最低。希腊两年期公债收益率下跌近8个基点,报1.31%;五年期公债收益率小幅下跌至2.81%,长债收益率小幅上涨。

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