发布时间:2018-01-29 20:09:52 文章来源:互联网
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10年美债创近四年新高超2.7%

货币当局指导非银融资期限消息,无碍市场宽松资金情况,部分机构入场配置合意期限的利率债种,现券收益率多小幅下探;10年美债近四年来第一次突破2.7%整数关口,仅最活跃的10年国开债承压明显些。

日终国债10Y170025收于3.935%,较上周五下行1BP10Y170215收于5.09%,较上周五上行0.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.49

--

--

3Y

170023

3.595

--

--

 

170016

3.54

3.545

-0.5BP

5Y

170014

3.895

3.9025

-0.75BP

 

170021

3.825

3.82

+0.5BP

7Y

170013

3.94

--

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

4.05

4.07

-2BP

 

170018

--

4.005

--

 

170025

3.935

3.945

-1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.31

4.29

+2BP

3Y

170205

4.765

4.765

0BP

 

170209

4.785

4.80

-1.5BP

5Y

170206

5.00

5.00

0BP

 

170212

5.00

5.00

0BP

7Y

170201

--

5.075

--

10Y

160213

5.185

5.17

+1.5BP

 

170210

5.17

5.1625

+0.75BP

 

170215

5.09

5.0825

+0.75BP

 

信用市场

短融成交一般。具体个券,41D 17康美SCP001AAA)成交于4.85%83D 17铜陵有色SCP001AA+)成交于5.40%167D 17首钢SCP013AAA)成交于5.35%211D 17碧水源CP001AA+)于5.33%267D 18陕煤化SCP002AAA)成交于5.37%

 

中票一般,成交多在短端。具体个券,281D+N 15兖矿MTN002AAA/AAA)成交于6.00%,低于估值约13BP1.15Y 16洪都航空MTN002AA+/AA+)成交于5.45%,高于估值约8BP1.90Y 14葛洲坝MTN001AAA/AAA)成交于5.28%,低于估值约3BP2.52Y 17荣盛地产MTN003AA+/AA+)成交于7.05%,低于估值约9BP

 

企业债不活跃,城投债交投清淡。1.10Y 12淮安水利债(AA+/AA+)成交于5.44%,基本与估值持平;1.23Y 12温安居房债(AA/AA)成交于5.72%,基本与估值持平;1.72Y 12张家界经投债(AA/AA)成交于5.90%,低于估值约5BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.14

利率互换:资金面稳,互换反弹, 5Y收在021y收在3.581*544BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5918

4.0238

0.432

今日

3.5827

4.0225

0.4398

变动(BP

-0.91

-0.13

0.78

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.77

4.8126

0.0426

今日

4.7736

4.8207

0.0471

变动(BP

0.36

0.81

0.45

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803.CFE

91.87

-0.04

34080

-3124

 

T1806.CFE

91.91

-0.01

7502

2287

 

T1809.CFE

92.05

0.02

13

3

 

TF1803.CFE

95.95

-0.02

8507

-1109

 

TF1806.CFE

96.05

-0.01

1031

486

 

TF1809.CFE

96.53

-0.11

0

0

 

 

国际债市

【美国公债收益率上涨】此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%,且日本央行总裁表示,通胀终于接近达到目标。指标10年期公债收益率尾盘升至2.660%,高于周四收盘的2.621%。两年期公债收益率触及20089月来最高的2.132%

 

【德国两年期公债收益率升至近七个月最高】五年期公债收益率触及两年高位,此前欧洲央行执委科尔称,他看到金融市场对通胀风险有自满情绪。德国两年期公债收益率上升至负0.545%,日内上升约2.5个基点。五年期德债收益率升至负0.03%的逾两年最高水准。多数10年期欧元区公债收益率上升1-3个基点。

另一视角

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