发布时间:2017-11-15 20:31:54 文章来源:互联网
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利率债宽幅震荡

昨日夜盘商品大跌,早盘利率债情绪有所修复,全天大幅震荡,活跃券170215日间震荡达到5BP。全天震荡后尾盘互有涨跌,国债表现优于国开,短债表现优于长债。

10Y国债活跃券170018收益率开盘在3.98%,较昨日尾盘低1BP,今日全天下行2BP170025日终与昨日持平3.95%。国开10Y活跃券170215收于4.7275%,日终较昨日上行2.25BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.63

--

--

3Y

170016

--

--

--

5Y

170007

4.00

4.01

-1BP

 

170014

3.96

4.02

-6BP

 

170021

3.885

3.91

-2.5BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

4.04

4.04

--

 

170020

3.99

4.05

-6BP

10Y

170010

3.98

4.00

-2BP

 

170018

3.95

3.97

-2BP

 

170025

3.95

3.95

0BP

1Y

170024

3.63

--

--


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170207

4.20

4.06

+14BP

3Y

170205

4.60

4.61

-1BP

 

170209

4.59

4.61

-2BP

5Y

160206

4.67

4.69

-2BP

 

160218

4.70

4.70

--

 

170206

4.67

4.65

+2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.86

4.865

-0.5BP

 

160213

4.865

4.84

+2.5BP

 

170210

4.82

4.82

0BP

 

170215

4.7275

4.705

+2.25BP

 

信用市场

短融成交一般,收益率整体上行。具体个券,37D 17鲁商SCP003AA+)成交于5.30%58D 17中铝业SCP004AAA)成交于5.10%138D 17川交投SCP005AAA)成交于5.10%181D 17平顶发展SCP002AA)于5.40%243D 17晋天然气SCP001AA+)成交于5.34%        

中票市场成交活跃,3Y以内产业债成交多笔。具体个券,1.18Y 16南电MTN001AAA/AAA)成交于4.99%,高估值7BP成交;1.20Y+N 16悦来MTN001AA+/AA+)成交于6.33%,低于估值约8BP1.68Y 164新余钢铁MTN001AA/AA)成交于5.80%,低于估值约6BP2.45Y 15三峡MTN002AAA/AAA)成交于5.05%,高于估值约6BP

企业债成交不活跃,集中在老城投。1.13Y 11 太仓资产债(AA+/AA+)成交于5.30%,高于估值约9BP3.28Y 14毕节开源债(AA/AA)成交于5.80%,高于估值约25BP5.78Y 16肇庆高新债(AA/AA)成交于6.06%,基本与估值持平;6.35Y 17江苏众安债(AA/AAA)成交于6.02%,低于估值约7BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面先紧后松,利率互换略有回落,5Y收在99.751y收在631*537.75BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6467

4.0358

0.3891

今日

3.631

3.9975

0.3665

变动

BP

-1.57

-3.83

-2.26

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.625

4.7088

0.0838

今日

4.6075

4.6825

0.075

变动

BP

-1.75

-2.63

-0.88

 

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

92.30

0.13

10026

-3272

T1803

92.43

0.18

51001

2489

T1806

92.67

0.18

81

-20

TF1712

96.02

0.26

9780

-3094

TF1803

96.32

0.25

16234

3308

TF1806

96.45

0.33

0

0

 

国际债市

【美国两年期公债收益率触及九年高位】长期公债收益率下跌,收益率曲线连续第二日趋平,投资者为美联储12月继续收紧政策做准备。尾盘,美国10年期公债收益率报2.378%,低于周一尾盘的2.4%。美国两年期公债收益率触及九年高位,略低于1.7%,高于周一的1.687%。美国30年期公债收益率跌至2.836%,周一为2.869%。商品相关货币新西兰元下跌,因中国零售销售和工业生产数据令人失望。

 

【葡萄牙公债和高评级德国公债收益率差缩至两年多来最窄】因乐观的经济数据鼓励投资者增加欧元区二线国家公债市场头寸。葡萄牙10年期公债收益率尾盘略缩减跌幅,但全日仍下跌2.5个基点,稍早一度重挫逾5个基点至1.94%。葡萄牙与可比德国公债收益率差缩至两年半以来最窄的153个基点。其它欧元区公债收益率下跌1-3个基点,德国10年期公债收益率尾盘下跌约2个基点至0.40%

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